동아시아 금융위기 시기의 은행파산 요인 분석

최석규; 오현탁

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자료유형: 학술저널

저자정보: 최석규 (전북대학교) 오현탁 (전북대학교)

저널정보: 한국산업경제학회 산업경제연구 산업경제연구 제23권 제1호

발행연도: 2010.2

수록면: 547 - 561 (15page)

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본 연구의 주요 목적은 파산 은행과 생존은행이 은행위기 발생전에 유사한 특성을 지녔는지를 조사하고, 은행 펀더멘탈 측면에서 은행위기 동안에 파산한 은행은 사전적으로 취약한 은행이었는지를 실증분석하여 평가하는데 있다. 아울러 은행파산의 조기경보에 유용한 선행지표를 검증하고 다양한 은행위험을 분석하는데 연구 목적을 두고 있다.
연구문제를 실증하기 위한 분석방법으로 평균차 검정, 다변량 로짓모형, 다변량 생존분석모형을 사용하였다. 동아시아 국가(한국, 인도네이사, 말레이시아, 필리핀, 태국, 싱가포르, 대만, 홍콩)를 대상으로 514개의 금융회사(저축은행, 투자은행)를 표본추출하여 횡단면의 연간 자료를 수집하여 실증분석하였다. 주요 분석결과는 다음과 같다.
첫째, 은행의 펀더멘탈 변수 자료에 대한 평균차 검정 결과에 의하면 파산은행일수록 자산건전성이 떨어지며, 지급능력에 관련된 재무비율의 상태가 저조하였다. 뿐만 아니라 유동성 비율과 자산수익이 생존은행에 비해 현저하게 저조하였다. 이러한 분석결과는 파산은행이 은행위기의 시작 전에 은행취약성의 조기 신호를 보였다는 점을 의미한다.
둘째, 로짓모형의 추정결과에 의하면 자기자본비율이 높을수록, 유동성이 높을수록, 자산수익성이 높을수록 은행파산의 확률이 낮아졌다. 그러나 자산건전성의 사후적 측정값인 대손충당금 비율은 통계적 유의성이 없는 것으로 나타났다. 이는 은행 진전성에 관한 지행지표(lagging indicators)가 항상 은행파산의 양호한 예측인자가 되는 것이 아님을 의미한다.
셋째, 생존함수의 분석결과, 자산 대비 대출 비율이 높을수록 은행생존사기가 단축되어 은행파산이 증가하고, 자산 또는 부채 대비 자기자본 비율이 높을수록, 유동자산 비율이 높을수록 그리고 은행자산규모가 클수록 은행의 생존시기가 늘어나 은행파산이 줄어드는 것으로 나타났다.

#동아시아 금융위기 #은행파산 #다변량 생존분석모형 #은행펀더멘탈 #거시변수 #Financial crisis in east asia #Bank fragility #Multivariate survival analysis model #Bank fundamentals #Macro variables

참고문헌 (12)

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1. [학술지(정기간행물)] - Bongini, P. / 2001 / The political economy of distress in east asian financial institutions / Journal of Financial Services Research 19 (1) : 5 ~ 25

2. [보고서] - Corsetti, G. / 1998 / Paper Tigers? A Model of the Asian Crises

3. [학술지(정기간행물)] - Demirguc-Kunt, Asli / 1998 / The Determinants of Banking Crises in Developing and Developed Countries / IMF Staff Papers 45 (1) : 81 ~ 109

4. [학술지(정기간행물)] - Demirguc-Kunt, Asli / 2002 / Does deposit insurance banking system stability ? An empirical investigation / Journal of Monetary Economics 49 : 1373 ~ 1406

5. [학술지(정기간행물)] - Fisher, Irving / 1933 / The Debt Deflation Theory of Great Depressions / Econometrica 1 (4) : 337 ~ 357

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