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금융기관의 부실은 이용고객에 대한 직접적인 피해는 물론 상당한 사회적 비용을 초래하기 때문에 미국에서는 1970년대 말부터 체계적인 경영실태평가와 부실예측을 위한 다양한 조기경보모형들을 발전시켜 왔다. 우리나라에서도 1997년 외환위기 시 강력한 구조조정으로 많은 금융기관이 퇴출되었지만 그 이후 현재까지도 상호저축은행 사태 등 비은행금융기관의 부실 문제가 금융시장뿐만 아니라 경제전반에 지대한 영향을 미치고 있어 금융기관에 대한 경영실태평가와 제도 개선이 중요한 연구대상이 되고 있다. 본 연구에서는 상호금융기관에 대한 감독당국의 현행 경영실태평가모형(CAEL 모형)의 적정성을 실증분석 하였다. 그 결과 부실을 변별해내는 데 있어서 오류율이 높게 나타나고 있음을 발견하였으며, 이에 대한 개선안으로 1999년 이후 농협중앙회에 의해 체계적으로 관리해 온 다양한 경영지표의 부실분류 상의 유의성을 검토한 다음 주성분분석(PCA) 방법을 통하여 CAEL 평가보다 부실예측력이 높은 CAELV 모형을 제시하였다. 이 CAELV 모형은 AR(AUROC) 방법을 이용하여 검정력을 분석한 결과 모형 변별력이 우수(AR 값이 0.90, AUROC 값이 0.95)하며, 분류행렬에 의한 부실적중률이 96.30%(제1종 오류 3.70%) 수준으로 높게 나타나 상호금융기관의 경영실태를 평가하는데 유용한 것으로 나타났다.
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