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본 논문에서는 국제원유시장의 특성을 파악하기 위하여, Dubai 원유현물가격 변동성과 OPEC Basket 원유현물가격 변동성, 그리고 OPEC 원유생산 변동성과 전세계 원유생산 변동성에 대하여 지금까지 선행연구에서 이미 타당성을 인정받은 세 가지 실증 분석 방법인 수정 R/S 분석(modified R/S analysis)에 의한 Hurst 지수(Hurst exponent), V-통계량(V-statistic), 그리고 ARFIMA(Autoregressive Fractional Integration Moving Average)모형 검정방법을 모두 사용하여 장기 기억(long-term memory) 속성을 검정하였으며, 장기기억속성에 대한 분석은 동일 시장에 대해서도 분석 기간이나 시기에 따라 결과가 다를 수 있으므로, 국제원유시장에 대한 객관적인 비교를 위해 분석 기간을 1991년 1월부터 2008년 7월까지 같은 기간으로 설정함으로써 기간이나 시기의 변화에 따른 차이점을 배제하였다. 또한, 시간척도 <SUB>r</SUB>에 대하여 <SUB>r</SUB>=1,2,3.…, 10까지로 하여 시간척도의 변화에 따른 장기기억속성의 변화까지 검정한 결과, 국제원유시장에는 시간척도 <SUB>r</SUB>가 3≤<SUB>r</SUB>≥10일때 장기기억속성이 존재함을 알 수 있었다.
목차
요약
Ⅰ. 서론
Ⅱ. 장기기억속성 검정에 대한 이론적 고찰
Ⅲ. 실증분석
Ⅳ. 결론
참고문헌
ABSTRACT
참고문헌 (25)
참고문헌 신청
1. [단행본] - 김명직 / 2002 / 금융시계열분석 / 경문사
2. [학술지(정기간행물)] - Alvarez-Ramirez, Jose / 2008 / Short-TermPredictability of Crude Oil Markets : A Detrended Fluctuation Analysis Approach / Energy Economics 30 (5) : 2645 ~ 2656
3. [학술지(정기간행물)] - Baillie,R.T / 1996 / Long Memory Processes and Fractional Integration in Econometrics / Journal of Econometrics 73 (1) : 5 ~ 59
4. [학술지(정기간행물)] - Barkoulas, J. T / 2000 / Long Memory in the GreekStock Market / Applied Financial Economics 10 (2) : 177 ~ 184
5. [학술지(정기간행물)] - Brunetti, Celso / 2000 / Bivariate FIGARCH and FractionalCointegration / Journal of Empirical Finance Elsevier 7 (5) : 509 ~ 530
2. [학술지(정기간행물)] - Alvarez-Ramirez, Jose / 2008 / Short-TermPredictability of Crude Oil Markets : A Detrended Fluctuation Analysis Approach / Energy Economics 30 (5) : 2645 ~ 2656
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4. [학술지(정기간행물)] - Barkoulas, J. T / 2000 / Long Memory in the GreekStock Market / Applied Financial Economics 10 (2) : 177 ~ 184
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