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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
저널정보
한국경제통상학회 경제연구 경제연구 제24권 제2호
발행연도
2006.1
수록면
259 - 286 (28page)

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본 논문은 한국 주식시장의 장기기억 특성을 연구한다. 이를 위하여 1980-2005년간 KOSPI 일별 자료의 통계적 특성을 조사하고, ARFIMA-FIGARCH 모형을 이용하여 수익률과 변동성에 내재될 수 있는 장기기억 특성을 동시에 분석한다. 실증분석을 통해 얻은 주요 결과는 다음과 같다. 첫째, ARFIMA 모형만으로는 수익률의 장기기억 특성을 찾아내는데 충분하지 못할 수도 있다. 둘째, 수익률과 변동성의 장기기억 특성은 ARFIMA-FIGARCH 모형에 의해 잘 모형화될 수 있다. 셋째, 한국 주식시장은 변동성은 물론 수익률 시계열에도 장기기억이 존재하는 이원적 장기기억의 특성을 보인다. 정보 전달의 속도라는 측면에서 볼 때, 이러한 발견들은 한국 주식시장이 효율적 시장이 아니라는 것을 시사한다.
#이원적 장기기억 #변동성 #분수적분 #ARFIMA #FIGARCH #dual long memory #volatility #ARFIMA #FIGARCH #fractional integrationJEL Classification : C52 #C22 #G14

목차

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/ 1996 / Fractionally Integrated Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity 74 (1) : 3 ~ 30 google schola

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