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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
이근영 (성균관대학교)
저널정보
한국경제연구학회 한국경제연구 韓國經濟硏究 第25卷
발행연도
2009.6
수록면
97 - 133 (37page)

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본 연구에서는 일별 자료를 이용하여 당일 외환ㆍ주식ㆍ화폐ㆍ채권시장의 인과관계를 분석하였다. 실증분석 결과 콜금리는 CD금리를 제외한 다른 변수에 큰 영향을 미치지 못한다. 그러나 CD금리에 대한 플러스 충격은 콜금리와 채권시장 금리는 물론 KOSPI를 상승시킨다. 채권시장 내에서 IRS금리와 국고채금리에 대한 플러스 충격은 CRS금리를 상승시키나 CRS금리에 대한 플러스 충격은 IRS금리와 국고채금리를 하락시킨다. 또한 스왑베이시스(IRS금리-CRS금리)에 대한 플러스 충격은 KOSPI를 하락시킨다. 한편, KOSPI에 대한 플러스 충격은 CD금리와 스왑베이시스를 하락시킨다. 그러나 원/달러환율은 당일 다른 시장에 큰 영향을 마치지 못한다. 간단히 요약하면, 실증분석 결과는 CD금리가 당일 외환ㆍ주식ㆍ화폐ㆍ채권시장을 연계하는 연결고리 역할을 하고 있음을 보여 주고 있다.
#연계성 #구조형 VAR-GARCH모형 #스왑베이시스 #본드-스왑스프레드 #linkage #structural VAR-GARCH model #swap basis #bond-swap spread

목차

Ⅰ. 서론
Ⅱ. 기존연구
Ⅲ. 분석모형 및 추정방법
Ⅳ. 실증분석 결과
Ⅴ. 정책적 시사점
Ⅵ. 요약 및 맺음말
참고문헌
[Abstract]

참고문헌 (0)

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