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논문 기본 정보

자료유형
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저널정보
한국국제회계학회 국제회계연구 국제회계연구 제14집
발행연도
2006.5
수록면
107 - 129 (23page)

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본 연구에서는 1993년 1월부터 2005년 4월까지의 분석기간 동안 통계청, 한국은행 및 증권거래소 등에서 공시되는 39개 시계열변수의 월별 자료들을 선정하고 2007년 1월부터 2008년 12월까지의 기간에 추정되는 VAR과 VEC모형을 통해 주식수익률을 예측하고자 한다. 본 연구를 위해 SPSSWIN 10.1. SAS 8.2 및 EViews 5.1 등을 이용하여 39개부터 3개까지 각각의 시계열변수를 상관분석, 다중회귀분석, 신뢰도 및 타당도분석, 회귀분석, 자기상관분석, 단위근 검정, 요한슨 공적분 검정, 적정시차, 그랜져 인과관계 검정 등으로 실증분석하였다.
본 연구의 결과에서는 그랜져 인과관계 검정을 실시 이후, 주식수익률, 회사채수익률 및 원달러환율이 서로 밀접한 관계롤 나타냈다. 따라서 1993년 1월부터 2005년 4월까지의147개의 관찰치 자료를 사용하고 주식수익률, 회사채수익률 및 원달러환율을 이용하여VEC모혈을 구축하였다. 이 모형에서2007년 1월부터2008년 12월까지의 월별과 연간 주식수익률은 약 2.7% 증가하는 것으로 전망되었다.
#VAR #VEC #단위근 #공적분 #인과관계 #Unit Root #Cointegration #Casualty

목차

〈국문초록〉
〈Abstract〉
Ⅰ. 문제 제기
Ⅱ. VAR모형
Ⅲ. 실증분석결과
Ⅳ. 결론
참고문헌

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