Search Frequency in Internet Portal Site and the Expected Stock Returns

Ju-Il Ban; Myeong-Ae Kim; Yong-Ho Cheon

Search Frequency in Internet Portal Site and the Expected Stock Returns

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포털사이트에서의 피검색빈도와 주식수익률

Type: Academic journal

Author: Ju-Il Ban (상명대학교) Myeong-Ae Kim (건국대학교) Yong-Ho Cheon (인천대학교)

Journal: Korea Society of Industrial Informantion Systems Journal of the Korea Industrial Information Systems Research Vol.21 No.5 KCI Accredited Journals

Published: 2016.10

Pages: 73 - 83 (11page)

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Search Frequency in Internet Portal Site and the Expected Stock Returns

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NAVER provides search frequency data of search terms via its DataLab service (http://datalab.naver.com/). Using this data, this paper examines the relation between the search frequency of firm’s name and its future stock returns. Our results show that the search frequency of firm’s name is a new investor attention measure, which is different from previously explored attention measures such as extreme returns, turnover, etc. Firms that go through higher search frequency this week tend to have higher returns in the next week. We do not find return reversal in the long run for the firms with higher search frequency. Furthermore, the extent to which search frequency affects stock returns becomes more pronounced following market-wide attention grabbing events. Our results indicate that search frequency incorporates information for future stock returns.

#포털사이트 #피검색빈도 #주식수익률 #투자자 관심 #투자자 행동 #portal site #search frequency #stock return #investor attention #investor behavior

요약
Abstract
1. 서론
2. 선행연구
3. 가설
4. 자료
5. 분석결과
6. 결론
References

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[학술지(정기간행물)] - Da, Z. / 2012 / In Search of Attention / Journal of Finance 66 : 1461 ~ 1499

[학술지(정기간행물)] - Barber, B. M. / 2008 / All that Glitters: The Effect of Attention and News on the Buying Behavior of Individual and Institutional Investors / Review of Financial Studies 21 : 715 ~ 788

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