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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
이의경 (대진대)
저널정보
대한경영학회 대한경영학회지 대한경영학회지 제20권 제4호
발행연도
2007.8
수록면
1,849 - 1,865 (17page)

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본 연구는 기후변수가 주식수익률에 미치는 영향을 실증적으로 분석한 것이다. 최근 날씨가 투자자의 심리에 영향을 주고 이는 또 주식수익률에 영향을 준다는 날씨연구가 관심을 받고 있다. 본 연구에서는 날씨의 집합개념으로 기후변수를 도입해서 주식수익률과의 관계를 살펴보았다. 선행연구들이 주로 햇빛과 주가의 관계를 분석하였던 점에 착안하여 월단위로 일조시수와 주식수익률의 관계를 먼저 분석한 후 강수일수 및 기온 등 기타 기후변수와의 관계로 분석범위를 확대하였다. 그 결과 일조시수는 주식수익률과 밀접한 관계가 있지만 선행 날씨연구의 결과와는 반대방향이었고 기타 변수는 유의한 관계가 없음을 확인할 수 있었다. 그리고 기후의 상반성을 고려해서 일조시수와 주식수익률의 관계를 북반구와 남반구로 나누어서 분석한 결과 그 방향 역시 상반되게 나타났는데 그 원인은 주식수익률의 캘린더효과 때문인 것으로 추정된다. 이러한 결과는 종전 주식수익률의 계절성에 대한 선행연구들이 호주를 예외적 현상으로 남겨두었던 과제를 어느 정도 해결할 수 있는 실마리를 제공한다고 볼 수 있으며 주식수익률의 시계열변동 자체가 갖고 있는 특성에 관한 연구의 필요성을 제기한 것이라고 생각한다.
#기후변수 #주식수익률 #캘린더효과 #Climate #Stock return #Calendar effect

목차

요약
Ⅰ. 서론
Ⅱ. 연구배경과 실증설계
Ⅲ. 실증분석
Ⅳ. 결론 및 시사점
참고문헌
Abstract

참고문헌 (18)

참고문헌 신청
1. [학술지(정기간행물)] - 엄철준 / 2005 / 국제주식시장지수의 장기기억성에 관한 실증연구 / 대한경영학회지 18 (4) : 1835 ~ 1849 dbpia 2. [학술지(정기간행물)] - 정재엽 / 2001 / 주식수익률 변동성의 계절성 / 증권학회지 29 : 345 ~ 372 dbpia 3. [학술지(정기간행물)] - Banz, R. / 1981 / The relationship between return and market value of common stocks / Journal of Financial Economics 9 : 3 ~ 18 google schola 4. [학술지(정기간행물)] - Brown, P. / 1983 / Stock return seasonalities and the tax-loss selling hypothesis: analysis of the arguments and Australian evidence / Journal of Financial Economics 12 : 105 ~ 127 google schola 5. [학술지(정기간행물)] - Gultekin, M. N. / 1983 / Stock market seasonality: international evidence / Journal of Financial Economics 12 : 469 ~ 481 google schola

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