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한국무역학회 무역학회지 貿易學會誌 第25卷 第1號
발행연도
2000.4
수록면
151 - 168 (18page)

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본 논문은 아시아 국가들의 환율과 주가간의 Granger 인과관계를 검증하기 위해서 단위근 검정과 공적분 검정을 통하여 시계열자료의 안정성을 분석한 후에 BVAR모형과 오차수정모형을 통하여 인과관계를 분석해 보았다. 외환위기를 경험한 국가들에 대해 전체기간을 대상으로 분석할 경우에 주가와 환율간에 양면적인 Granger 인과관계가 존재하는 것으로 분석되었으며, 외환위기 이전기간에는 주가와 환율의 인과관계가 혼합적으로 나타남을 볼 수 있다. 그러나 외환위기 이후기간에는 주가가 환율에 Granger 인과관계가 성립됨으로써 일방적인 인과관계가 존재하는 것으로 분석되었다. 외환위기를 경험하지 않은 아시아 국가들 중에 싱가포르는 환율과 주가간에 양면적인 Granger 인과관계가 성립되는 것으로 분석되었으나 대만, 인도, 홍콩, 파키스탄, 중국의 경우에는 환율의 주가에 대한 Granger 인과관계가 성립됨으로써 일방적인 인과관계가 존재하는 것으로 분석되었다.

목차

요약
Ⅰ. 서언
Ⅱ. 환율 및 주가의 주요 통계량
Ⅲ. 환율변동률과 주가수익률간의 안정성 및 인과관계 분석
Ⅳ. 요약 및 결론
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