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논문 기본 정보
- 자료유형
- 학술저널
- 저자정보
- 저널정보
- 한국산업응용수학회 JOURNAL OF THE KOREAN SOCIETY FOR INDUSTRIAL AND APPLIED MATHEMATICS Journal of the Korean Society for Industrial and Applied Mathematics Vol.10 No.2
- 발행연도
- 2006.12
- 수록면
- 139 - 150 (12page)
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The equity value can be estimated by using the Merton's model where a company's equity is an European option on the asset of the company and the Black-Cox model as an extended Merton's model which allows for a premature default like American options. We compare expected stock prices of Korean companies obtained from two models with actual stock prices and suggest the appropriate stock prices by establishing the new model.
목차
ABSTRACT
1. INTRODUCTION
2. EXPECTED STOCK PRICES
3. ESTIMATED STOCK PRICES USING COMPOUND OPTION VALUES
References
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