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저널정보
한국자료분석학회 Journal of The Korean Data Analysis Society Journal of The Korean Data Analysis Society 제11권 제6호
발행연도
2009.1
수록면
2,871 - 2,879 (9page)

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This article examines responsive volatility and its determinants of Korea Stock Price. We consider country-specific 'economic' and 'non-economic' events for estimating our stock model using daily data, the Korea Composite Stock Price Index(KOSPI) from January 2nd 2003 to December 30th 2008, a total of 1485 observations. Based on the exponential generalized autoregressive heteroskedasticity model(EGARCH), the evidence shows that there exits leverage and asymmetric effects for Korea stock markets, and the relative responses of country-specific shocks are varied. Moreover, our finding illustrates that Korea stock market would be more rely on either positive or negative shocks from the U.S. than from the Japan. In other words, our study is contrary to what decouplers would have expected.
#Korea Stock Price #EGARCH #Determinants of Volatility #Decoupling.

목차

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Berman, G / 2000 / The Sydney Olympic Games announcement and Australia stock market reaction / Applied Economic Letters 7 : 781 ~ 84 google schola Bollerslev, T / 1992 / Quasi-maximum likelihood estimation and inference in dynamic models with time varying covariances / Econometric Reviews 11 : 143 ~ 72 google schola Bonilla, C / 2007 / GARCH inadequacy for modeling exchange rates: empirical evidence from Latin America / Applied Economics 39 : 2529 ~ 2533 google schola Engle, R / 1982 / Autoregressive conditional heteroskedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation / Econometrica 50 : 987 ~ 1007 google schola Kim, M / 2007 / A study on relationship between macroeconomic variables and stock price volatility / 석사 / Dankook University google schola

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