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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
윤병조 (건국대학교)
저널정보
한국금융공학회 金融工學硏究 金融工學硏究 제23권 제3호
발행연도
2024.9
수록면
1 - 20 (20page)
DOI
10.35527/kfedoi.2024.23.3.001

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본 연구에서는 2018년 1월부터 2024년 6월까지 암호화폐(Bitcoin과 Ethereum)와 공포탐욕 지수(CNNMoney Crypto Fear and Grid Index)를 이용해 암호화폐 시장의 투자심리가 Bitcoin 및 Ethereum 가격과 어떻게 상호작용하고, 최종적으로 공포탐욕 지수가 암호화폐의 가격을 예측하는데 중요한 정보가 될 수 있는지를 분석하였다. 본 연구에서 제시하는 표본기간동안의 실증분석 결과는 다음과 같다. 첫째, 암호화폐가 공포탐욕 지수를 Granger cause하지만 반대는 성립하지 않는 것으로 나타났기 때문에 투자자들은 공포탐욕 지수를 기반으로 거래 전략을 설계할 때 주의가 필요하다. 둘째, 모수의 단기적 안정성을 조사하기 위해 Residual-based Cointegration Model로 Sup-F, Mean-F 및 Exp-F 검정을 시행하고, VAR 구조의 장기적인 안정성을 분석한 결과에서 시간 가변적 특성을 발견하였다. 셋째, Time-varying Granger Causality 기법을 활용해 암호화폐 가격과 공포탐욕 지수 사이의 Granger 인과관계가 일정하지 않지만 투자심리가 암호화폐 가격 예측에 활용될 수 있는 가능성을 발견하였다. 다만 window 설정방식에 따라 인과관계의 시기가 달라질 수 있고, Bitcoin과 Ethereum에 대한 투자심리의 작용과정에도 차이가 존재하였다.
#암호화폐(Bitcoin #Ethereum) #공포탐욕 지수 #Time-varying Granger Causality #투자심리 #Cryptocurrency #Time-varying Granger Causality #Bitcoin #Ethereum #Investor Sentiment

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