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자료유형
학술저널
저자정보
진중형 (성균관대학교) 정지훈 (성균관대학교) 송교직 (성균관대학교)
저널정보
한국파생상품학회 선물연구 선물연구 제32권 제1호
발행연도
2024.3
수록면
23 - 35 (13page)
DOI
10.1108/JDQS-08-2023-0021

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The authors test the weak-form efficiency in cryptocurrency markets using the most recent and comprehensive data as of 2021. The authors apply various technical indicators to take a long or short position on 99 cryptocurrencies and compare the 10-day returns based on the technical trading strategies to the simple buy-and-hold returns. The authors find that the trading strategies based on single indicators or the combination of two indicators do not generate higher returns than buy-and-hold returns among cryptos. These findings suggest that cryptocurrency markets are weak-form efficient in general.
#Market efficiency #Cryptocurrency #Technical analysis #Bitcoin #Trading indicator

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