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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
이연하 (중앙대학교) 성병찬 (중앙대학교)
저널정보
한국통계학회 응용통계연구 응용통계연구 제33권 제3호
발행연도
2020.6
수록면
257 - 267 (11page)

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본 논문은 단변량 지수평활법의 확장된 형태인 다변량 지수평활법을 소개하고 다변량 시계열 분석에 활용한다. 다변량 지수평활법은 한 개의 오차를 기반으로 하는 상태공간모형을 이용하여 추정의 편리성을 제고하며, 다변량 시계열 간의 잠재적인 상호연관성을 활용하여 적합도 및 예측력을 향상시킨다. 다변량 지수평활법의 성능을 평가하기 위하여 월별 원/달러 및 원/파운드 환율자료를 분석하고 예측한다. 대안 모형의 예측 결과와 비교하여 다변량 지수평활법의 우수성을 확인한다.
#exponential smoothing methods #vector innovations structural time series frameworks #multivariate time series #state space models #지수평활법 #벡터 이노베이션 구조 시계열 #다변량 시계열 #상태공간모형

목차

Abstract
1. 서론
2. 기존 모형
3. 다변량 지수평활모형과 추정
4. 실증분석
5. 결론
References
요약

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