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한국통계학회 CSAM(Communications for Statistical Applications and Methods) CSAM(Communications for Statistical Applications and Methods) 제25권 제1호
발행연도
2018.1
수록면
91 - 97 (7page)

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In this paper, we show that there exists an optimal investment policy for the surplus in a risk model, in which the surplus is continuously invested to other business at a constant rate a > 0, whenever the level of the surplus exceeds a given threshold V > 0. We assign, to the risk model, two costs, the penalty per unit time while the level of the surplus being under V > 0 and the opportunity cost per unit time by keeping a unit amount of the surplus. After calculating the long-run average cost per unit time, we show that there exists an optimal investment rate a* > 0 which minimizes the long-run average cost per unit time, when the claim amount follows an exponential distribution.
#continuous type investment policy #long-run average cost #optimal investment rate #risk model #surplus process

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