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논문 기본 정보
- 자료유형
- 학술저널
- 저자정보
- 저널정보
- 한국통계학회 CSAM(Communications for Statistical Applications and Methods) CSAM(Communications for Statistical Applications and Methods) 제22권 제1호
- 발행연도
- 2015.1
- 수록면
- 95 - 103 (9page)
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We introduce a surplus process which follows a diusion process with positive drift and is subject to two types of claim. We assume that type I claim occurs more frequently, however, its size is stochastically smaller than type II claim. We obtain the ruin probability that the level of the surplus becomes negative, and then, decompose the ruin probability into three parts, two ruin probabilities caused by each type of claim and the probability that the level of the surplus becomes negative naturally due to the diusion process. Finally, we illustrate a numerical example, when the sizes of both types of claim are exponentially distributed, to compare the impacts of two types of claim on the ruin probability of the surplus along with that of the diusion process.
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