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논문 기본 정보

자료유형
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저널정보
한국통계학회 응용통계연구 응용통계연구 제28권 제3호
발행연도
2015.6
수록면
583 - 592 (10page)

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영-과잉(zero-inflation) 현상은 최근 계수(count) 시계열 분석의 주요토픽으로 다루어지고 있다. 본 논문에서는 영-과잉 계수 시계열의 변동성을 연구하고 있다. 기존의 정수형 모형인 INGARCH(integer valued GRACH) 모형에 조건부 포아송 및 조건부 음이항 분포를 사용하여 변동성에 영-과잉 현상을 추가하였다. 모수 추정 방법으로 EM알고리즘을 사용하였으며 국내 콜레라 발생건수에 적용시켜 보았다.
#영-과잉 변동성 모형 #정수값-GARCH (INGARCH) #조건부 포아송 및 음이항 분포 #conditional Poisson #integer valued time series #zero-in ated INGARC

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