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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
이사영 (충북대학교)
저널정보
한국경영컨설팅학회 경영컨설팅연구 경영컨설팅연구 제21권 제4호
발행연도
2021.11
수록면
291 - 299 (9page)

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본 논문에서는 주요국 화폐 및 아시아 태평양 국가 화폐를 이용하여 글로벌 금융위기 이전 (2000년-2006년)과 글로벌 금융위기 이후 (2009년-2019년)의 환율의 무작위 보행을 연구하였다. 주요국 화폐로는 일본엔, 유로, 영국파운드, 캐나다 달러를 선정하였고, 아시아 태평양 국가 화폐로는 우리나라 원화를 비롯하여 호주달러, 태국바트, 싱가포르 달러, 인도네시아 루피아가 선정되어 모두 9개국의 화폐가 본 연구에 사용되었다. 또한 환율의 무작위 보행을 검정하기 위한 방법으로는 단위근 검정과 분산비율 검정을 채택하였다. 단위근 검정에서는 글로벌 금융위기 이전과 이후 모두 대부분의 화폐가 무작위 보행을 하는 것으로 나타나고 있어 글로벌 금융위기 이전과 이후에 따른 환율의 무작위 보행 행태의 차이가 없었다. 등분산 분산비율 검정결과를 보면 글로벌 금융위기 이전에는 9개국 모든 화폐에서 무작위 보행이 기각되었다. 반면에 글로벌 금융위기 이후의 검정에서는 우리나라 원, 싱가포르 달러 태국 바트, 그리고 인도네시아 루피아는 무작위 보행이 기각되었지만 일본엔, 캐나다 달러, 그리고 호주 달러에서는 무작위 보행의 행태가 나타났다. 유로와 영국 파운드는 글로벌 금융위기 전에 비하여 자기상관이 많이 약화되었다.
#무작위 보행 #단위근 검정 #분산비율 검정 #글로벌 금융위기 #Random Walk #Unit Root Test #Variance Ratio Test #Global Financial Crisis

목차

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김종선 / 2018 / 2008년 글로벌 금융위기 이후 엔/달러환율과 원/달러환율의 환율변동성의 특성에 관한 분석 / 무역금융보험연구 19(1):175~198 dbpia 손경우 / 2015 / 원/달러 환헤지 전략에 관한 실증연구 - 롤오버와 만기매칭 비교 / 금융지식연구 13(1):189~207 google schola 이사영 / 2018 / 환율변동성 전이효과 분석 / 한국산학기술학회논문지 19(5):426~431 dbpia 정찬식 / 2017 / 환율변동과 산업별 주가지수 수익률: 비대칭성을 고려한 산업별 환노출 추정 / 경영컨설팅연구 17(1):183~193 dbpia 최정일 / 2015 / 국내 주요 지표들의 외환위기 및 금융위기 전후 상승률 동향과 상관관계 / 경영컨설팅연구 15(4):9~21 dbpia

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