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논문 기본 정보

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학술저널
저자정보
조승호 (중앙대학교) 유시용 (중앙대학교)
저널정보
한국산학기술학회 한국산학기술학회 논문지 한국산학기술학회논문지 제24권 제1호
발행연도
2023.1
수록면
619 - 628 (10page)
DOI
10.5762/KAIS.2023.24.1.619

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본 연구는 국내증시에 상장된 주식을 대상으로 투자자별 거래 비중이 총변동성에 미치는 영향을 시장별, 투자자별, 거래유형별, 기간별로 분석했다. 투자자별 총거래비중을 거래유형에 따라 분해하여 투자자 간(inter) 거래 비중과 투자자 내(intra) 거래 비중으로 나누어 변수를 구성했다. 분석 결과 투자 주체별 보유 비중의 변화를 가져오는 개인, 기관, 외국인의 투자자 간 거래 비중은 각각 총변동성에 통계적으로 유의한 음(-)의 영향을 미쳤다. 반면 KOSPI에서 개인의 투자자 내 거래 비중은 총변동성에 통계적으로 유의한 양(+)의 영향을 미쳤으나 기관, 외국인의 투자자 내 거래비중은 총변동성에 통계적으로 유의한 음(-)의 영향을 미쳤다. 한편, KOSDAQ에선 개인과 기관은 KOSPI와 유사한 결과를 보였으나 외국인의 경우 기간별로 다르게 나타났다. 본 연구는 투자자의 거래를 거래유형에 따라 투자자 간 거래와 투자자 내 거래로 분해하여 총변동성에 미치는 영향을 제시한 최초의 논문이다.

목차

요약
Abstract
1. 서론
2. 선행연구
3. 실증분석
4. 결론
References

참고문헌 (20)

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