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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
김선웅 (국민대학교)
저널정보
한국디지털콘텐츠학회 디지털콘텐츠학회논문지 디지털콘텐츠학회논문지 제23권 제6호
발행연도
2022.6
수록면
1,105 - 1,113 (9page)
DOI
10.9728/dcs.2022.23.6.1105

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시장에 경제적 충격이 가해지면 투자자들은 위험에 대한 프리미엄을 기대하기 때문에 자산 가격이 하락하게 된다. 본 연구는 시장에 대한 충격 변수로 경제정책 불확실성 지수를 제안하고, 전통적 자산시장과 디지털 자산시장에 미치는 영향의 정도를 분석하였다. 경제정책 불확실성 지수와 LSTM 모형을 결합하여 자산 가격을 예측하고 성과를 비교 분석하였다. 실증분석 결과는 다음과 같다. 첫째, 주가와 비트코인 가격은 경제정책 불확실성 지수와 유의적인 음의 상관관계를 보였다. 둘째, 경제정책 불확실성은 코스피 주가지수의 변동에 유의적인 그랜저 인과관계를 보여주고 있다. 셋째, 비트코인 가격은 경제정책 불확실성이 미치는 충격에 민감하게 반응하였다. 넷째, 전통적 자산과 비교하여 디지털자산 가격에 대한 LSTM 모형의 예측 성과는 현저히 낮게 나타났다.
#경제정책 불확실성 지수 #디지털자산 #그랜저 인과관계 #과잉반응 #LSTM 모형 #Economic policy uncertainty index #Digital asset #Granger causality #Overreaction #LSTM model

목차

요약
Abstract
Ⅰ. 서론
Ⅱ. 분석 모형
Ⅲ. 자료 소개와 실험 설계
Ⅳ. 실험 결과 분석
Ⅴ. 결론
참고문헌

참고문헌 (0)

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