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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
임병진 (영남대학교)
저널정보
국제e-비즈니스학회 e-비즈니스연구 e-비즈니스연구 제23권 제2호
발행연도
2022.4
수록면
107 - 121 (15page)
DOI
10.20462/tebs.2022.4.23.2.107

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이 연구는 대체투자상품인 비트코인 가격과 증권투자신탁인 주식형 펀드 설정액에 상호 미치는 영향을 실증적으로 분석한 연구이다. 분석을 위하여 본 연구에서 비트코인 가격과 주식형 펀드 설정액 주간 시계열 자료의 변화 관계를 분석하기 위해 이용된 자료는 2015년 1월 10일부터 2018년 12월 01일 까지 204개의 비트코인 가격과 주식형 펀드 설정액 주간 자료이다. 주식형 펀드 설정액과 비트코인 가격에 상호 미치는 영향을 분석하는 방법론은 단위근 검정, 공적분(cointegration)검정, 분산분해기법 및 Granger인과관계(Granger causality)검정이다. 비트코인 가격과 주식형 펀드 설정액이 상호 미치는 중요한 영향들이다.
대체투자상품인 비트코인 가격과 증권투자신탁인 주식형 펀드 설정액 주간 시계열 자료 간의 상관관계는 0.121856으로 양(+)의 관계로 나타났고, 비트코인 가격과 주식형 펀드 설정액 주간 시계열 자료의 안정성검정 결과 불안정적인 것으로 나타났으나 제1차 차분 변수의 안정성검정 결과는 모두 안정적인 것으로 분석되었다. 비트코인 가격과 주식형 펀드 설정액 주간 시계열 차분 자료 간에는 공적분관계가 존재하는 것으로 나타났고, 분산분해 결과 비트코인 가격과 주식형 펀드 설정액 주간 시계열 자료의 내재적 변화가 각각 99%이상을 설명는 것으로 나타났으며, 대체투자상품인 비트코인 가격과 증권투자신탁인 주식형 펀드 설정액 시계열간의 Granger 인과관계는 1% 유의수준에서 시차가 5에서 모두 그레인저 인과관계가 없는 것으로 나타났으나 펀드투자와 비트코인 투자가 향후 증가할 것을 대비하여 보다 더 정교한 연구가 필요하다고 판단된다.
#Security Investment Trust #Stock Investment Trust #Bitcoin #Variance Decomposition #Granger Causality #증권투자신탁 #주식형 주자신탁 #비트코인 가격 #분산분석 #인과관계

목차

ABSTRACT
Ⅰ. 서론
Ⅱ. 문헌연구
Ⅲ. 연구자료 및 연구모형
Ⅳ. 실증연구 결과분석
Ⅴ. 결론
참고문헌
국문초록

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