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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
이영임 (이화여자대학교) 이진 (이화여자대학교)
저널정보
서강대학교 지암남덕우경제연구원(구 서강대학교 경제연구소) 시장경제연구 시장경제연구 제44권 제3호
발행연도
2015.1
수록면
1 - 25 (25page)

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본 연구는 한국 노동패널 자료를 이용하여 일정상대 위험회피(CRRA) 가설의 성립여부를 패널 모형 분석을 통하여 검정하였다. 통상적으로 사용되는 주식과 함께 거주목적 외 부동산까지 위험자산에 포함시킴으로써 우리나라의 가계 포트폴리오 특성을 감안하였다. 계량 분석의 방법에 있어서는 고정효과 패널 모형에서 표본선택 편의의 존재를 고려한 Wooldridge(1995)의 2단계 추정 방법을 이용하였다. 추정 결과, 우리나라의 가계 자료에서는 일정상대 위험회피가설이 매우 일관되고 강하게 기각됨을 발견하였고, 위험 자산 비율은 자산 규모 수준에 의존하는 것으로 나타났다.
#Constant relative risk aversion hypothesis #Korean household portfolios #Risky assets

목차

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참고문헌 (25)

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고광수 / 2005 / 인구고령화와 우리나라의 자본시장 : 가계의 주식보유와 3층 사회보장제도를 중심으로 / 금융연구 19(별책):61~128 dbpia 박대근 / 2010 / 우리나라 가계의 자산보유 특성과 결정요인: 주식 직접투자 결정을 중심으로 / 한국경제연구 28(2):93~122 dbpia 박준용 / 2011 / 선도추급과정을 이용한 새로운 예측기법: 장기전력수요예측에의 응용 / 경제학연구 59(3):113~147 google schola 유경원 / 2004 / 우리나라 가계의 예비적 자산선택행태에 관한 연구 / 경제분석 10(3):112~143 google schola 윤기식 / 2010 / 오피스와 채권의 등급별 혼합을 통한 복합자산펀드 포트폴리오의 수익률 및 위험도 분석 / 부동산학연구 16(1):41~58 dbpia

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