메뉴 건너뛰기
.. 내서재 .. 알림
소속 기관/학교 인증
인증하면 논문, 학술자료 등을  무료로 열람할 수 있어요.
한국대학교, 누리자동차, 시립도서관 등 나의 기관을 확인해보세요
(국내 대학 90% 이상 구독 중)
로그인 회원가입 고객센터 ENG
주제분류
인문학
인문학 일반 역사학 철학 종교학 어문학 기타 인문학
사회과학
사회과학 일반 경영학 관광학 교육학 군사학 문헌정보학 법학 사회학 신문방송학 심리과학 정치외교학 지리학 행정학 경제학 무역학 인류학 기타 사회과학
자연과학
자연과학 일반 물리학 생물학 생활과학 수학·통계학 천문학 지구과학 화학 기타 자연과학
공학
공학 일반 건축공학 기계공학 산업공학 재료·에너지공학 전기전자공학 조선해양공학 화학공학 컴퓨터학 기타공학
의약학
의학 일반 간호학 수의학 약학 한의학 기초의학 임상의학 기타 의약학
농수해양학
농수해양학 일반 농학 수산학 식품과학 임학 축산학 해상운송학 기타 농수해양학
예술체육학
예술 일반 디자인 미술 미용 사진 음악학 의상 체육 공연매체예술 기타 예술체육학
복합학
학제간연구 과학기술학 뇌인지과학 기술정책 기타 복합학

ENG

추천
검색

논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
이정호 (동양자산운용) 김용현 (한양사이버대학교) 최선 (한양사이버대학교)
저널정보
국제지역학회 국제지역연구 국제지역연구 제19권 제4호
발행연도
2015.1
수록면
99 - 125 (27page)

이용수

표지
📌
연구주제
📖
연구배경
🔬
연구방법
🏆
연구결과
AI에게 요청하기
추천
검색

초록· 키워드

오류제보하기
리만 브라더스(Lehman Brothers)에서 개발한 성과요인 분석모델(performance attribution model)은 채권운용의 초과수익률을 커브포지셔닝 효과와 섹터선택 효과 및 종목선택 효과로 나누어 설명하는 모델이다. 본 논문의 목적은 한국증권시장을 대상으로 이 리만모델을 적용하는 사례를 제공하는데 있다. 즉 주식선물을 포함하는 포트폴리오를 분석한 Gregoire and Hennard (2014)를 응용하여, 채권포트폴리오의 성과요인분석에서 채권선물을 포함하는 경우를 리만모델로 분석하였다. 분석결과, 채권선물거래의 효과 역시 커브포지셔닝 효과와 레버리지 효과 및 베이시스 효과로 나타낼 수 있다는 것을 볼 수 있었다.
#fixed income performance attributions #return attribution #Lehman Brothers #bond futures #curve positioning.

목차

등록된 정보가 없습니다.

참고문헌 (7)

참고문헌 신청
정태연 / 2007 / 투자성과평가-이론과 기법 / 해남 google schola Dynkin, L. / 1996 / Return Attribution Model / The Lehman Brothers google schola Dynkin, L. / 1998 / Attribution of Portfolio Performance Relative to an Index / The Lehman Brothers google schola EIPC (European Investment Performance Committee) / 2004 / Practical Portfolio Performance Measurement and Attribution / Wiley google schola Gregoire, P. / 2014 / Performance Attribution for Portfolio that Trade Futures Contracts / The Journal of Performance Measurement 18(3):35~43 google schola

함께 읽어보면 좋을 논문

논문 유사도에 따라 DBpia 가 추천하는 논문입니다. 함께 보면 좋을 연관 논문을 확인해보세요!

이 논문의 저자 정보

최근 본 자료

전체보기

댓글(0)

0