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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
김진욱 (건국대학교) 김정인 (중앙대학교)
저널정보
한국동북아경제학회 동북아경제연구 동북아경제연구 제29권 제1호
발행연도
2017.1
수록면
139 - 170 (32page)

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중국은 2006년 사회책임투자 펀드 창설에 대해 관심을 갖기 시작한 이래로큰 폭으로 투자가 이루어지고 있다. 2006년이래로 2014년까지 10배 이상으로크게 증가하였다. 본 연구에서는 중국의 사회책임투자 펀드나 일반 주식형 펀드에 대한 2015년1년 동안의 수익률, 위험(표준편차 또는 베타) 등을 이용하여 펀드의 성과를 분석하였다. 본 연구에서는 펀드의 성과를 평가하기 위해 샤프지수, 트레이너지수, 젠센알파지수를 사용하였다. 샤프지수에 의하면 사회책임투자 펀드나 일반주식형 펀드의 차이는 존재하지 않는 것으로 나타났다. 트레이너지수에 의거하면 일반 주식형 펀드가 사회책임투자 펀드보다 성과가 낮은 것으로 나타났고, 젠센알파지수의 경우에는 역으로 사회책임투자 펀드의 성과가 큰 것으로 추정되었다. 성과를 나타내는 세 지수를 다중회귀분석한 결과 세 지수에서 공통적으로 펀드 출시 후 경과된 연수(Age)가 설명력이 높았으나 부호는 상이하게 도출되었다. 이와 같이 일관된 결과가 도출되지 않는 이유는 중국의 경우 주식시장이개방되어 있지만 정부의 인위적으로 조정하는 경향이 크기 때문인 것으로 판단된다.
#SRI Funds #China #Sharpe Ratio #Treynor Ratio #Jensen's α(alpha)

목차

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참고문헌 (18)

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고영진 / 2012 / 사회책임투자펀드와 일반펀드의 투자성과 비교 분석 dbpia 김동한 / 2011 / 국내주식형 SRI 펀드와 일반 펀드의 투자성과 비교 google schola 비청 / 2013 / 중국 SRI⋅환경 펀드와 일반 주식형 펀드의 투자 성과 분석 / 동북아경제학회 정기 학술 대회 google schola 손성훈 / 2011 / SRI펀드와 일반주식형펀드의 투자성과비교 google schola 조강래 / 2009 / 사회책임투자펀드의 투자성과에 관한연구 google schola

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