Effects of exchange rate volatility on bilateral import performance of Vietnam: A dynamic Generalised method of Moments panel approach

Linh T.D. Huynh; Hien Thanh Hoang

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저자정보: Linh T.D. Huynh (International Business Division University of Economics The University of Da Nang Da Nang Vietn) Hien Thanh Hoang (Institute of Socio-Economics Research Duy Tan University Da Nang Vietnam)

저널정보: 한국국제경제학회 International Economic Journal International Economic Journal Vol.33 No.1

발행연도: 2019.1

수록면: 88 - 110 (23page)

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The paper examines to what extent exchange rate volatility affects Vietnam’s bilateral import value. The two-step system generalized method of moments (GMM) was employed on panel data over a 10- year period. Exchange rate volatility was generated by two measures, including generalised autoregressive conditional heteroskedastic (GARCH) and moving standard deviation (MOVSD). A variety of diagnostic tests which ensure the consistency of GMM estimates were discussed. The main findings confirm that all explanatory variables demonstrated the expected signs, and exchange rate volatility has positive impacts on Vietnam’s import flows. However, there is a large overall difference between the results produced with those two volatility measures.

#Exchange rate volatility #imports #generalized method of moments #dynamic panel data #Vietnam

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Ahn, S. C. / 1995 / Efficient estimation of models for dynamic panel data / Journal of Econometrics 68:5~27

Arellano, M. / 1991 / Some tests of specification for panel data : Monte Carlo evidence and an application to Employment equations / The Review of Economic Studies 58:277~297

Arellano, M. / 1995 / Another look at the instrumental variable estimation of errorcomponents models / Journal of Econometrics 68:29~51

Arize, A. C. / 1998 / The effects of exchange rate volatility on U.S. Imports: An empirical Investigation / International Economic Journal 12:31~40

Arize, A. C. / 2000 / Exchange-rate volatility and foreign trade : Evidence from thirteen LDCs / Journal of Business and Economics Statistics 18:10~17

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Linh T.D. Huynh

소속기관 International Business Division University of Economics The University of Da Nang Da Nang Vietn

주요연구분야 사회과학 > 경제학

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Hien Thanh Hoang

소속기관 Institute of Socio-Economics Research Duy Tan University Da Nang Vietnam

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