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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
이병근 (부경대학교 국제통상물류학과) 전혜민 (부경대학교 국제통상물류학과) 김기수 (부경대학교 국제통상물류학과)
저널정보
한국수산경영학회 수산경영론집 수산경영론집 제40권 제1호
발행연도
2009.1
수록면
51 - 74 (24page)

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The purpose of this study is to ascertain that how the futures market of the Japanese frozen shrimp that is the only fisheries asset all over the world can be efficient. Accordingly, this paper examines efficiency and information flow of the Japanese frozen shrimp market using data from Kansai Commodities Exchange frozen shrimp futures closing prices and spot prices. And then this paper estimates a forward price model using that data. From the model, risk premium is estimated and we could also analyse the future information flow into the futures market which reveals future spot prices. This thesis reached to conclusions as follows: First, the null of zero risk premium is rejected and the value of that is negative. Second, the time pattern of information flow into the futures market is that most of the information on future price arrives within a week and for the last week, most of relevant information is already incorporated. The result of this study contrasts with that of Stockman(1978) about currency futures market of U.S.
#futures market #efficiency and information flow #risk premium #closing prices and spot prices #forward price

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