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저자정보
Kim, Tae-Sung (Division of Mathematics and Informational Statistics and Institute of Basic Natural Science, Wonkwang University) Ko, Mi-Hwa (Statistical Research Center for Complex System, Seoul National University)
저널정보
한국통계학회 JKSS(Journal of the Korean Statistical Society) Journal of the Korean Statistical Society 제32권 제1호
발행연도
2003.1
수록면
11 - 20 (10page)

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Let{Xt}be an m-dimensional linear process of the form (equation omitted), where{Zt}is a sequence of stationary m-dimensional weakly associated random vectors with EZt = O and E∥Zt∥$^2$<$\infty$. We Prove central limit theorems for multivariate linear processes generated by weakly associated random vectors. Our results also imply a functional central limit theorem.

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