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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
저널정보
한국자료분석학회 Journal of The Korean Data Analysis Society Journal of The Korean Data Analysis Society 제22권 제3호
발행연도
2020.1
수록면
937 - 949 (13page)

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How predictable are the prices and liquidities of cryptocurrencies listed at different exchanges? We analyze price, trading volume, and in-and-out flows of Bitcoin and Ethereum at multiple crypto-exchanges using cross-sectional analysis. We examine the intraday data at hourly intervals from January 1st, 2018 to September 30th, 2019. The results show that returns, trading volumes, and net flows in different crypto-exchanges predict each other significantly. In particular, the movement in big exchanges presents a disproportionately large predictive impact on the movement in other markets. Therefore, inefficiencies are prevalent in crypto-markets, and the cross-sectional analysis for exchanges is essential for traders in the market.

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Ali, A. / 1995 / The incremental information content of earnings, funds flow and cash flow : the UK evidence / Journal of Business Finance & Accounting 22(1):19~34 google schola Back, K. / 2015 / The informational role of stock and bond volume / The Review of Financial Studies 28(5):1381~1427 google schola Balcilar, M. / 2017 / Can volume predict Bitcoin returns and volatility? A quantiles-based approach / Economic Modelling 64:74~81 google schola Bianchi, D. / Trading volume in cryptocurrency markets google schola Borri, N / The cross-section of cryptocurrency returns google schola

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