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논문 기본 정보

자료유형
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저자정보
저널정보
한국해운물류학회 해운물류연구 해운물류연구 제26권 제1호
발행연도
2010.1
수록면
1 - 16 (16page)

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기존 연구와 다르게, 본 연구에서는 중국효과뿐 아니라 미국의 금융위기 및 그로인한 글로벌 금융위기를 에 영향을 미치는 중요 요인들로 설정하였다. Pesaran 공적분 방법을 적용하여 실증분석을 한 결과는 다음과 같다. 첫째, 글로벌 금융위기를 포함한 추정기간(1999:01-2008:12)에서 는 설명변수들인 중국의 철강수입액, 3개월 만기 유로달러금리 및 미국의 산업주가지수와 공적분의 관계가 있음이 확인되었다. 둘째, 상기의 설명변수들은 1%의 높은 통계적 유의성으로 장기 에 각각 정(+), 부(-) 및 정(+)의 영향을 미치는 것으로 나타났다. 셋째, 유로달러금리와 미국산업주가지수가 에 미치는 영향이 금융위기로 인하여 증대되었으며, 글로벌 금융위기의 진원지인 미국에서의 금융위기가 에 더욱 강한 영향을 미쳤다. 넷째, 중국철강수입이 에 미치는 효과는 금융위기로 인하여 다소 감소한 것으로 나타났으나 여전히 강력하였다. 다섯째, ARDL 형태의 오차수정모형을 추정한 결과에 따르면 오차수정항은 높은 통계적 유의성으로 음수로 나타났으며, 이는 본고에서 설정한 함수의 변수들 간에 공적분이 존재한다는 것을 간접적으로 재차 확인하는 것이다. 마지막으로 다양한 검정을 통하여 잔차는 계열상관이 없고, 정규성을 갖고 있으며, 아울러 모형설정오류가 없는 것으로 나타났다. 더욱이 CUSUM 검정을 통하여 계수추정치의 안정성도 확인되었다.
#글로벌 금융위기 효과 #중국효과 #공적분 및 ARDL 모형 #BDI #BDI #Global Finance-Crisis #China effect #Cointegration #ARDL

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참고문헌 (11)

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Brown, R. L. / 1975 / Techniques for Testing the Constancy of Regression Relationship Over Time / Journal of Royal Statistical Society Series B 37 : 149 ~ 192 google schola Dickey, David A. / 1979 / Distributions of the Estimators for Autoregressive Time Series with Unit Root / Journal of American Statistical Association 74 : 427 ~ 431 google schola Engle, Robert F. / 1987 / Co-integration and Error Correction: Representation, Estimation and Testing / Econometrica 55 : 251 ~ 276 google schola Ha, Yeong-Seok / 2006 / China Effect on the Estimation of the Tanker Freight Rate : 109 ~ 114 google schola Johansen, Soren / 1990 / Maximum Likelihood Estimation and Inference on Cointegration - With Application to the Demand for Money / Oxford Bulletin of Economics and Statistics google schola

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