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논문 기본 정보

자료유형
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저자정보
저널정보
한국해운물류학회 해운물류연구 해운물류연구 제26권 제2호
발행연도
2010.1
수록면
217 - 231 (15page)

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This paper empirically investigated using the Kalman Filter method if structural changes have occurred in the Baltic Dry Index (BDI) function during the global financial crisis period (2007:04-2009:08). Our results showed that BDI was negatively related with the eurodollar interest rate and positively with the US stock price while the China's iron imports affected BDI positively, confirming the existence of the China effect. Through the changes in the magnitudes of the elasticities, we found that the substantial structural changes have occurred three times: 2007:05, 2008:11 and 2009:03. These three periods reflected the sub-prime mortgage crisis in the US, the global financial crisis initiated by the bankruptcy of Lehman Brothers, and an achievement of the lowest stock price in the US respectively. All the elasticities of three explanatory variables increased unanimously in 2007:05, although the direction of the movements were different in the last two periods. In 2008:11, the effect of global financial crisis dominates the China effect while it reversed in 2009:03.
#구조적변화 #글로벌금융위기 #칼만필터 #structural change #BDI #global financial crisis #Kalman Filter #BDI

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참고문헌 (13)

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Dickey, David A. / 1979 / Distributions of the Estimators for Autoregressive Time Series with Unit Root / Journal of American Statistical Association 74 : 427 ~ 431 google schola Engle, Robert F. / 1987 / Co-integration and Error Correction: Representation, Estimation and Testing / Econometrica 55 : 251 ~ 276 google schola Ha, Yeong-Seok / 2006 / China Effect on the Estimation of the Tanker Freight Rate : 109 ~ 114 google schola Harvey, A. C. / 1981 / Time Series Models / Phillip Allan Publishers Ltd. google schola Harvey, A. C. / 1989 / Forecasting, Structural Time Series Models and the Kalman Filter / Cambridge University Press google schola

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