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We propose two new concepts of second-degree stochastic dominance (SSD) shifts, ‘the extended strong SSD (ESSSD) shift’ and ‘the left-side extended strong SSD (L-ESSSD) shift’ to obtain the desired comparative statics results and explore some properties of these ones. The ESSSD order can be decomposed into the monotone probability ratio (MPR) and the extended strong increases in risk (ESIR) one, and the L-ESSSD shift can be decomposed into the MPR and the left-side extended strong increases in risk (L-ESIR) one. Note that the ESSSD shift is the subset of the L-ESSSD one. One can obtain the appealing comparative statics results for these shifts given risk-averse decision makers who are prudent.
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Black, J.M. / 1989 / A ratio criterion for signing the effect of an increases in uncertainty / International Economic Review 30 : 119 ~ 130
Dionne, G. / 1993 / Increases in risk and linear payoffs / International Economic Review 34 : 309 ~ 319
Dionne, G. / 1993 / Relatively weak increases in risk and their comparative statics / Economics Letters 41 : 269 ~ 272
Eeckhoudt, L. / 1995 / Demand for risky assets and the monotone probability ratio order / Journal of Risk and Uncertainty 11 : 113 ~ 122
Hadar, J. / 1969 / Rules for ordering uncertainty prospects / American Economic Review 59 : 25 ~ 34
Dionne, G. / 1993 / Increases in risk and linear payoffs / International Economic Review 34 : 309 ~ 319
Dionne, G. / 1993 / Relatively weak increases in risk and their comparative statics / Economics Letters 41 : 269 ~ 272
Eeckhoudt, L. / 1995 / Demand for risky assets and the monotone probability ratio order / Journal of Risk and Uncertainty 11 : 113 ~ 122
Hadar, J. / 1969 / Rules for ordering uncertainty prospects / American Economic Review 59 : 25 ~ 34
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