원/달러 환율결정의 통화모형에 대한 분석 : ARDL방식을 이용하여

정용석

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자료유형: 학술저널

저자정보: 정용석

저널정보: 한국경제통상학회 경제연구 경제연구 제27권 제4호

발행연도: 2009.1

수록면: 99 - 120 (22page)

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이 논문의 연구 히스토리 (2)

2009

“원·달러환율결정의 통화모형에 대한 분석 : ARDL방식을 이용하여”

정용석 한국산업경제학회 정기학술발표대회 초록집 2009.12 학술대회자료

원/달러 환율결정의 통화모형에 대한 분석 : ARDL방식을 이용하여

정용석 경제연구 2009.01 학술저널

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본고는 한국에서 자본자유화가 시행된 1993년 이래 2008년까지의 기간을 대상으로 원/달러 환율결정에 있어 자산시장접근방식의 통화모형(monetary model) 설정에 대하여 분석해 본 것이다. 본고의 통화모형은 Friedman(1988)의 이론을 기반으로 하여, 명목통화량, 실질소득, 명목금리, 실질주가로 환율모형을 구성하여, 이를 자기회귀시차분포(ARDL: Autoregressive Distributed Lag)방식으로 장기균형관계를 검정하였다. 분석결과는 다음과 같다. 첫째, 공적분검정 결과 한국과 미국의 통화량, 실질국민소득, 실질주가, 명목이자율변수는 서로 간에 장기적으로 분명한 연관관계를 이루고 있었다. 또 이들 경제변수들은 원/달러환율에 대해 단기 동태적으로 유의한 영향을 미쳤다. 장기에는 미국의 통화량과 주가외의 모든 변수들이 원/달러 환율결정에 대해 유의한 영향을 미쳤다. 둘째, 추정된 모수들은 cusum과 cusumsq검정에 의해 안정성이 확인되었다. 따라서 표본기간 중 주식시장을 포함하는 자산시장 접근방식의 원/달러환율결정의 통화모형설정은 타당하며, 장기 안정적 균형성을 가진 통화모형의 존재가 확인된다.

#원/달러환율 #통화모형 #실질주가 #자기회귀시차분포 #ARDL) #won-dollar exchange rate #monetary model #real stock price #ARDL model

참고문헌 (27)

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Bahmani-Oskooee, M. / 2002 / Stability of M2 Money Demand Function in Industrial Countries / Applied Economics 34 : 2075 ~ 2083

Bahmani-Oskooee, M. / 2005 / Stability of Money DemandFunction in Asian Developing Countries / Applied Economics 37 : 773 ~ 792

Boyle,G.W / 1990 / Money demand and stock market in a general equilibrium model with variable velocity / Journal of Political Economy 98 : 1039 ~ 1053

Broome, S. / 2007 / Stock Prices and the Monetary Model of Exchange Rate: An Empirical Investigation : 1 ~ 26

Chin, L. / 2007 / The Monetary Model of Exchange Rate: Evidence from the Philippines / Applied Economics Letters 14 : 993 ~ 997

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