메뉴 건너뛰기
.. 내서재 .. 알림
소속 기관/학교 인증
인증하면 논문, 학술자료 등을  무료로 열람할 수 있어요.
한국대학교, 누리자동차, 시립도서관 등 나의 기관을 확인해보세요
(국내 대학 90% 이상 구독 중)
로그인 회원가입 고객센터 ENG
주제분류
인문학
인문학 일반 역사학 철학 종교학 어문학 기타 인문학
사회과학
사회과학 일반 경영학 관광학 교육학 군사학 문헌정보학 법학 사회학 신문방송학 심리과학 정치외교학 지리학 행정학 경제학 무역학 인류학 기타 사회과학
자연과학
자연과학 일반 물리학 생물학 생활과학 수학·통계학 천문학 지구과학 화학 기타 자연과학
공학
공학 일반 건축공학 기계공학 산업공학 재료·에너지공학 전기전자공학 조선해양공학 화학공학 컴퓨터학 기타공학
의약학
의학 일반 간호학 수의학 약학 한의학 기초의학 임상의학 기타 의약학
농수해양학
농수해양학 일반 농학 수산학 식품과학 임학 축산학 해상운송학 기타 농수해양학
예술체육학
예술 일반 디자인 미술 미용 사진 음악학 의상 체육 공연매체예술 기타 예술체육학
복합학
학제간연구 과학기술학 뇌인지과학 기술정책 기타 복합학

ENG

추천
검색
질문

논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
이한재 (조선대학교) 안제욱 (조선대학교)
저널정보
한국산업경제학회 산업경제연구 산업경제연구 제23권 제6호
발행연도
2010.12
수록면
3,201 - 3,222 (22page)

이용수

표지
📌
연구주제
📖
연구배경
🔬
연구방법
🏆
연구결과
AI에게 요청하기
추천
검색
질문

이 논문의 연구 히스토리 (2)

2010

글로벌 경제위기 하의 환율과 주가와의 관계
이한재 ,  김영빈 한국산업경제학회 정기학술발표대회 초록집 2010.12 학술대회자료
글로벌 경제위기 하의 환율과 주가와의 관계
이한재 ,  안제욱 산업경제연구 2010.12 학술저널

초록· 키워드

오류제보하기
본 연구에서는 글로벌 경제위기의 이전과 이후의 기간에 대한 환율과 주가와의 관계를 원/달러 환율수익률과 주가지수수익률의 변수를 이용하여 분석하였다. 검증방법은 Granger 인과관계 분석과 VAR모형에 기초한 충격반응함수 분석 및 분산분해 분석을 실시하였다. 본 연구에서는 전체표본기간으로 2006년 1월부터 2009년 12월까지를 설정하였으며, 하위표본기간으로 2006년 1월부터 2007년 12월까지 경제위기 이전과 2008년 1월부터 2009년 12월까지 경제위기 이후의 기간으로 분류하여 설정하였다. 분석결과는 다음과 같이 요약할 수 있다.
첫째로, Granger 인과관계의 분석결과는 주가지수수익률이 원/달러 환율수익률에 선행성을 갖고 있으며 글로벌 경제위기 이전보다 이후에 원/달러 환율수익률에 대한 주가지수수익률의 선행성이 보다 유의적임을 발견하였다.
둘째로, 충격반응함수의 분석결과는 주가지수수익률이 원/달러 환율수익률에 영향을 줄 수 있으나 그 반대로는 영향을 주는 것이 제한적이고 글로벌 경제위기 이후에 주가지수수익률이 원/달러 환율수익률에 보다 큰 충격을 주는 것으로 나타났다.
셋째로, 분산분해의 분석결과는 주가지수수익률의 변화가 원/달러 환율수익률을 설명하며 글로벌 경제위기 이후에 주가 지수수익률이 원/달러 환율수익률에 대한 설명력이 보다 큰 것으로 나타났다.
본 연구의 결과 한국 금융시장에서 주가가 원/달러 환율에 미치는 영향력이 글로벌 경제위기의 이전과 이후에 차이가 있을 뿐만 아니라 경제위기 이후에 더 큰 영향을 미치고 있음을 알 수 있다.
#글로벌 경제위기 #환율수익률 #지수수익률 #Granger 인과관계 #충격반응함수 #분산분해 #Global economic crisis #Granger causality test #Impulse response function analysis

목차

Ⅰ. 서론
Ⅱ. 자료 및 기초통계량 분석
Ⅲ. 연구방법론
Ⅳ. 실증분석 결과
Ⅴ. 결론
참고문헌
Abstract

참고문헌 (32)

참고문헌 신청
1. [학술지(정기간행물)] - 강석규 / 2004 / 외환위기 전ㆍ후 미국ㆍ일본 주식시장이 신흥 아시아 주식시장에 미친 주가 변동성 전이효과 / 산업경제연구 17 (5) : 1893 ~ 1913 dbpia 2. [학술대회논문] - 구본경 / 2007 / 한 미 중 인 주식시장의 동조화 현상 연구 / 2007년 제1차 정기학술발표회 : 845 ~ 880 google schola 3. [단행본] - 김규영 / 2008 / 동아시아 주요국의 증권시장 간의 상호의존관계: 한국, 중국, 일본 주식 시장 간의 정보전달을 중심으로 / 조선대학교 동아시아경제연구소 : 89 ~ 109 google schola 4. [학술지(정기간행물)] - 김인무 / 2001 / 한국, 일본, 미국 주식시장의 정보 전달: KOSDAQ, JASDAQ, NASDAQ과 거래소 시장을 중심으로 / 증권학회지 28 : 481 ~ 511 dbpia 5. [학술지(정기간행물)] - 김태혁 / 2001 / 나스닥증권시장이 한국증시의 가격변동성에 미치는 영향 / 증권학회지 28 : 363 ~ 389 dbpia

함께 읽어보면 좋을 논문

논문 유사도에 따라 DBpia 가 추천하는 논문입니다. 함께 보면 좋을 연관 논문을 확인해보세요!

이 논문의 저자 정보

이 논문과 함께 이용한 논문

환율과 주가간의 인과관계 분석 : 금융위기를 경험한 아시아국가를 중심으로
이대호 ,  김응래 무역학회지 2000 .04
원/위안화 실질환율과 국제유가가 전남지역의 대중국 석유화학제품 수출에 미치는 영향
김창범 산업경제연구 2012 .12
BEKK와 DCC모형을 이용한 주가, 금리 및 환율의 변동성간의 관련성에 대한 연구
김경수 대한경영학회지 2011 .06
글로벌 경제위기 하의 환율과 주가와의 관계
이한재 ,  김영빈 한국산업경제학회 정기학술발표대회 초록집 2010 .12
시황에 따라 달라지는 주가와 환율 간의 공행성 분석 : 한국 주식시장을 중심으로
박지환 ,  조풍진 ,  이민혁 외 1명 대한산업공학회 추계학술대회 논문집 2014 .11

최근 본 자료

전체보기

댓글(0)

0

UCI(KEPA) : I410-ECN-0101-2013-323-000624381