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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
저널정보
한국응용경제학회 응용경제 응용경제 제11권 제3호
발행연도
2009.1
수록면
5 - 41 (37page)

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본 연구에서는 외환위기 이후부터 최근까지의 자료와 통화정책반응함수를 이용하여 콜금리가 실질실효환율에 반응하는가를 살펴보았다. 장기균형식의 추정결과 실질실효환율이 상승하는 경우, 즉 환율이 하락하는 경우 콜금리가 하락하는데 이 추정결과는 통제변수로 물가, 국내외 산업생산 중 어느 변수가 사용되느냐에 관계없이 통계적으로 유의적이다. 또한 콜금리는 실질실효환율의 수준변수보다는 차분변수에 더 크게 반응하는 반면 장기균형식의 추정결과는 차분변수보다는 수준변수를 사용할 때 장기균형으로부터의 단기 이탈이 크게 줄어듦을 보여주고 있다. 한편 단기동태식으로 오차수정모형의 파라미터에 일정한 제약을 가한 형태로 나타낸 부분조정모형을 추정한 결과 이 추정치가 콜금리의 장기 추세는 물론 단기적인 변동까지도 잘 설명하고 있으며 이 경우 장기균형모형의 경우보다 RMSE나 MAE가 1/4에서 1/5 이하로 크게 줄어든다.
#테일러준칙 #장기균형모형 #부분조정모형 #Taylor rule #long run equilibrium model #partial adjustment model

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참고문헌 (28)

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Amato, J / 2002 / Inflation Targeting in Emerging Market and Transition Economies: Lessons after a Decade / European Economic Review 46 : 781 ~ 790 google schola Ball,L / 1999 / Policy Rules for Open Economics in Monetary Policy Rules / University of Chicago google schola Batini, N / 2006 / Under What Conditions Can Inflation Targeting Be Adopted? The Experience of Emerging Markets google schola Bernanke, B, S / 2005 / The Inflation-Targeting Debate / University of Chicago google schola Bernanke, B. S / 1999 / Inflation Targeting: Lessons from the International Experience / Princeton University Press google schola

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