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자료유형
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저자정보
저널정보
한국보험학회 보험학회지 보험학회지 제76호
발행연도
2007.1
수록면
32 - 60 (29page)

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우리는 다양한 보수적 시나리오를 설정하여 개인종신연금보험에 내재된 장수리스크의 생존차 손익을 분석하였다. 분석결과 모든 시나리오에서 생존차손이 발생함을 알 수 있었다. 이는 실제적 대응책을 마련하지 않는다면 향후 개인 연금보험판매에 따른 보험사의 재정 위기가 더욱 가중됨을 시사한다. 이러한 장수리스크의 한 원인은 연금사망률을 연금가입시점에 산출함에 기인한다. 따라서 장수리스크의 현실적 대응방안으로 개인연금사망률의 산출시점을 퇴직연금에서처럼 연금수령시점으로 조정하는 정책적 판단이 필요하다. 또 다른 대응방안으로 채권시장을 이용할 수 있음을 소개하였다. 즉, 장기생존 채권, 생존스왑, 연금선물 등과 같은 사망률연계 증권을 개발하고 이러한 시장을 활성화 한다면 판매중단 혹은 연금지급불능 등과 같은 극단적 상황을 사전에 막을 수 있을 것으로 판단된다. 이러한 채권을 통하여 보험회사는 리스크를 헤지할 수 있고 채권구매자에게는 투자의 기회를 제공하는 효과를 기대할 수 있다.국문 색인어 : 개인종신연금보험, 보수적 시나리오, 장수리스크, 생존차 손익, 장기생존채권, 생존스왑, 연금선물, 사망률연계 증권
#longevity risk #individual life-annuity #life-annuity mortality risks #longevity bonds #survivors swaps #annuity future #mortality-linked securities.

목차

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/ 1986 / Mortality Risk in life Annuities Transactions of society of actuaries 36 google schola / 1992 / Journal of the American Statistics Association : 659 ~ 671 google schola / 1995 / 최근 노령인구의 사망력 동향 (20) google schola / 1997 / 사망률의 변화추세에 대한 통계적 분석 : 보험료에 미치는 영향을 중심으로 google schola / 1998.10 / 개인연금의 포지셔닝 98 (18) google schola

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