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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
저널정보
한국리스크관리학회 리스크 관리연구 리스크 관리연구 제23권 제2호
발행연도
2012.1
수록면
173 - 200 (28page)

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최근 종신보험 성장세가 크게 둔화됨에 따라 생명보험 업계는 종신보험 시장확대를 위해 다양한 신상품을 개발하고 있으며, 그 일환으로 연금전환 시 적용되는 연금사망률을 연금전환 시점이 아닌 종신보험 가입시점의 사망률로 보증하는 연금전환 종신보험 상품도 등장하고 있다. 그러나 사망률의 빠른 개선속도를 감안할 때 사망률 보증 연금전환 옵션은 장기적으로 보험회사에 부담이 될 수 있다. 또한 우리나라의 현행 감독제도인 RBC제도에서는 사망률 보증 연금전환 옵션과 같은 보험계약의 내재 옵션(Embedded option)에 대한 가치평가 규정이 없는 실정이다. 본 논문에서는 보험계약의 내재 옵션으로 볼 수 있는 사망률 보증 연금전환 옵션의 가치를 확률적 사망률 모형과 3요인 선형 이자율 기간구조 모형을 이용하여 Solvency II의 최선추정치(Best estimates) 방식으로 평가해보았다. 종신보험의 주 가입연령에 해당하는 35세~45세 남녀 가입자를 대상으로 분석한 결과 사망률 보증 연금전환 옵션의 가치는 남성의 경우 일시납보험료 대비 6.7%에서 7.9%, 여성의 경우에는 6.5%에서 7.8%에 달하는 것으로 나타났다. 이는 최선추정치만을 계산한 결과로 리스크 마진을 더할 경우 보험회사의 준비금 부담은 더욱 커질 것이다. 따라서 이에 대한 적절한 가치평가와 준비금 적립이 이루어져야 할 것이다.

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