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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
저널정보
한국보험학회 보험학회지 보험학회지 제78호
발행연도
2007.1
수록면
197 - 217 (21page)

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이 논문의 연구 히스토리 (4)

2010

종신연금과 종신보험의 사망 리스크 헤징 포트폴리오 전략에 관한 연구
성주호 보험금융연구 2010.01 학술저널

2007

사망리스크와 생존리스크 헤징을 위한 상품운용전략에 관한 연구 : Lee-Carter 추정방법을 중심으로
성주호 한국경영학회 융합학술대회 2007.08 학술대회자료
생존리스크와 사망리스크 헤징을 위한 상품운용전략에 관한 연구 :Lee-Carter추정방법을중심으로
성주호 ,  김상만 보험학회지 2007.01 학술저널

2006

장수리스크를 고려한 사망률 추정방법에 관한 연구
성주호 ,  이도수 ,  강중철 리스크 관리연구 2006.01 학술저널

초록· 키워드

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저출산, 핵가족화, 평균수명 증가, 고령화 심화 등에 적극적으로 대응하는 상품운용전략 및 위험률 관리 전략은 보험사업의 연속성 관점에서 더욱 그 필요성이 증대하고 있다. 본 연구에서는 사망리스크(mortality risks)와 생존리스크(survival risks) 각각을 정의하고, 대표적 매칭 위험률로서 제5회 경험 일반 사망률과 암 발생률을 각각 분석의 대상으로 설정하고 있다. 관련 위험률의 향후 변화 추세를 Lee-Carter 모형을 활용하여 추정함으로써, 보험기간이 경과함에 따른 잠재된 위험률차 손익을 계리적 산출 모형을 통하여 제시한다. 우리는 현행 제5회 경험 위험률 체계에서 사망률 차익이 발생하는 반면, 생존율 차손이 발생함을 알 수 있었다. 따라서 보험소비자의 보험수요를 적극 반영하고, 아울러 보험사업의 지속가능성 및 발전을 도모하기 위한 상품포트폴리오 전략을 본 연구의 주요 결론으로 제시하고 있다. 즉, 사망리스크와 생존리스크의 상호 상쇄효과(cross-subsidization effects)를 이용하여, 하나의 총합리스크(integrated risk)로 설정하면 계리적 손익을 (보험사업자의 손익 관리 관점에서) 허용 가능범위 이내에서 관리할 수 있음을 보이고 있다. 예를 들어, 하나의 상품 속에 사망리스크와 생존리스크의 보장 비율을 조율하는 상품설계전략 혹은 동일한 피보험자군에 대하여 사망리스크 보장상품의 유효계약 건수와 생존리스크 보장상품의 유효계약 건수를 일정 비율로 조율하는 등의 상품마케팅전략을 수립함으로써, 보험사의 손익 관리 목표를 달성할 수 있다. 본 연구에서 위험률 차익을 0으로 설정한 경우 수치 예시로 제시된 일정비율은 약 “4.2 : 1”이다. 이러한 위험관리 전략은 보험사업자 스스로 적용할 수 있는 내부헤징전략(internal hedging strategies)으로서, 운용되고 있는 전 상품에 대하여 그리고 신 상품 설계 과정에 효율적으로 적용될 수 있을 것이다. 국문 색인어 : 사망리스크, 생존리스크, 위험률차 손익, 총합리스크, 상품포트폴리오 전략, 내부헤징전략
#actuarial gains and losses #survival risk #mortality risk #product portfolio #product design #Lee-Carter forecasting model

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참고문헌 (12)

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/ 1992 / Journal of the American Statistical Association 87 : 659 ~ 671 google schola / 2002 / 금융시계열분석 google schola / 2005 / 현행 표준사망률 산출체계의 개선에 관한 연구 16 (2) : 97 ~ 125 google schola / 2006 / A Cohort-Based Extension to the Lee-Carter Model for Mortality Reduction Factor 38 : 556 ~ 570 google schola / 2006 / A Two-Factor Model for Stochastic Mortality with Parameter Uncertainty : Theory and Calibration 73 (4) : 687 ~ 718 google schola

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