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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
저널정보
한국국제경영학회 국제경영연구 국제경영연구 제20권 제4호
발행연도
2009.1
수록면
1 - 28 (28page)

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이 연구는 우리나라 수출기업의 환위험 노출계수를 추정하고, 환위험 노출계수(베타)의 결정요인으로서 헤지효과를 실증적으로 분석하고자 한다. 기존연구보다 헤징수단을 다양하게 고려하여 금융헤지, 오퍼레이팅헤지, 그리고 네팅(netting)을 베타의 결정요인으로 분석하였다. 네팅은 수출대금을 국내통화로 환전하지 않고 그대로 수입대금 결제에 사용하여 환위험을 상쇄시키는 헤징수단이다. 우리나라 상장기업을 순수출비중으로 구분하여 1999년 1월～20007년 12월까지 월별자료를 사용한 실증분석에서 헤징과 네팅은 실질달러환율과 실질실효환율에서 통계적으로 유의적이었으며, 기업의 환위험 노출계수를 감소시키는 것으로 나타났다. 환위험 노출계수의 결정요인으로서 개별기업의 네팅을 사용한 헤지효과는 국제금융분야에서 처음 시도되는 연구로서 그 의미가 크다.
#환위험 노출계수 #금융헤지 #오퍼레이팅헤지 #네팅 #순수출비중 #Coefficient of the Exchange Risk Exposure #Financial Hedge #Operating Hedge #Netting #Net Export Ratio

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Adler, M / 1984 / Exposure to Currency Risk: Definition and Mea- surement / Financial Management 13 : 41 ~ 50 google schola Allayannis, G / 1996 / Exchange Rate Exposure Revisited google schola Allayannis, G / 2001 / Exchange Rate Exposure, Hedging, and the Use of Foreign Currency Derivatives / Journal of International Money and Finance 20 : 273 ~ 296 google schola Allayannis, G / 2001 / Exchange-rate Hedging: Financial versus Operational Strategies / American Economic Review 91 : 391 ~ 395 google schola Allayannis, G / 2001 / Exposure and Markups / The Review of Financial Studies 14 : 805 ~ 835 google schola

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