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본 연구에서는 KOSPI200 주가지수시장의 선물, 현물, 상장지수펀드(ETF)에 대한 동태적 인과관계를 살펴보기 위하여 2004년 5월 10일 부터 2005년 5월 31일 까지의 1분 단위의 일중 시계열자료를 사용하여 그랜저 인과관계, 충격반응함수, 예측오차 분산분해 분석을 실시하였다. 전체적으로 충격반응함수나 예측오차 분산분해 분석결과는 그랜저 인과관계 분석결과와 일치하는 것으로 나타나고 있으며 KOSPI200 주가지수시장은 선물이 현물과 ETF를 선도하여 예측력이 있는 것으로 분석결과는 보여주고 있다.
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/ / 주가지수선물과 주가지수의 가격발견기능에 관한 실증연구: 공적분과 오차수정모형 7 : 87 ~ 115
/ 1987 / The Temporal Price Relationship Between S&P 500 Futures and The S&P500 Index Journal of Finance : 1309 ~ 1329
/ 1990 / The Dynamics of Stock Index and Stock Index Futures Returns Journal of Financial and Quantitative Analysis : 441 ~ 468
/ 1991 / An Examination of the Relationship Between Stock Index Cash and Futures Markets Journal of Futures Markets eco (mopoulos) : 159 ~ 163
/ 1992 / A Further Analysis of the Lead-Lag Relationship between the Cash Market and Stock Index Futures Markets Review of Financial Studies : 123 ~ 152
/ 1987 / The Temporal Price Relationship Between S&P 500 Futures and The S&P500 Index Journal of Finance : 1309 ~ 1329
/ 1990 / The Dynamics of Stock Index and Stock Index Futures Returns Journal of Financial and Quantitative Analysis : 441 ~ 468
/ 1991 / An Examination of the Relationship Between Stock Index Cash and Futures Markets Journal of Futures Markets eco (mopoulos) : 159 ~ 163
/ 1992 / A Further Analysis of the Lead-Lag Relationship between the Cash Market and Stock Index Futures Markets Review of Financial Studies : 123 ~ 152
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