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논문 기본 정보
- 자료유형
- 학술저널
- 저자정보
- 발행연도
- 2010.1
- 수록면
- 1 - 27 (27page)
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Structural change in the volatility of five Asian and U.S. stock markets is examined during the post-liberalization period (1990-2005) of Asian financial markets using the Sup-LM test. Four Asian financial markets (Korea, Japan, Hong Kong, and Singapore) experienced structural changes. However, test results do not support the structural changes in volatility for Thailand and the U.S. Also, the empirical results show that the GARCH persistent coefficients tend to increase while the ARCH impact coefficients decrease in Asian markets, which implies that the volatility process has become more persistent.
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참고문헌 (28)
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Ajayi, Richard A. / 1996 / On the Dynamic Relation between Stock Prices and Exchange Rates / Journal of Financial Research 19 (2) : 193 ~ 207
Allen, Franklin / 1999 / Bubbles, Crisis and Policy / Oxford Review of Economic Policy 15 (3) : 9 ~ 18
Allen, Franklin / 2000 / Bubbles, Crisis / Economic Journal 110 : 236 ~ 255
Andreou, Elena / 2002 / Detecting Multiple Breaks in Financial Market Volatility Dynamics / Journal of Applied Econometrics 17 : 579 ~ 600
Andrews, Donald / 1994 / Optimal Tests When a Nuisance Parameter Is Present Only under The Alternative / Econometrica 62 (6) : 1383 ~ 1414
Allen, Franklin / 1999 / Bubbles, Crisis and Policy / Oxford Review of Economic Policy 15 (3) : 9 ~ 18
Allen, Franklin / 2000 / Bubbles, Crisis / Economic Journal 110 : 236 ~ 255
Andreou, Elena / 2002 / Detecting Multiple Breaks in Financial Market Volatility Dynamics / Journal of Applied Econometrics 17 : 579 ~ 600
Andrews, Donald / 1994 / Optimal Tests When a Nuisance Parameter Is Present Only under The Alternative / Econometrica 62 (6) : 1383 ~ 1414
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