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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
저널정보
한국자료분석학회 Journal of The Korean Data Analysis Society Journal of The Korean Data Analysis Society 제10권 제4호
발행연도
2008.1
수록면
1,875 - 1,886 (12page)

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A diagnostic measure used in regression analysis is considered for detection of level shifts in autoregressive time series. A detection measure based on extra-sum-of-squares principle for level shifts is developed. The asymptotic distribution of the detection measure is obtained. An iterative procedure for modeling time series in the presence of level shifts is proposed and an approximation of the effect of level shifts is suggested to perform the iterative procedure. An example is presented to illustrate the methodology.
#Level shift #Autoregressive process #Diagnostic measure

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Abraham, B. / 1988 / A Score Test for Detection of Time Series Outliers / Journal of Time Series Analysis 9 : 109 ~ 119 google schola Abraham, B. / 1989 / Outlier Detection and Time Series Modeling / Technometrics 31 : 241 ~ 248 google schola Balke, N. S. / 1993 / Detecting Level Shifts in Time Series / Journal of Business and Economics 11 (1) : 81 ~ 92 google schola Box, G. E. P. / 1976 / Time Series Analysis Forecasting and Control, 2nd ed / Holden-Day google schola Bruce, A. G. / 1989 / Leave-k-out Diagnostics for Time Series / Journal of the Royal Statistical Society B 40 : 87 ~ 93 google schola

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