정보흐름의 시간의존성에 관한 연구 -주요 국가별 시장지수를 중심으로-

엄철준; 김수경; 김태혁

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자료유형: 학술저널

저자정보: 엄철준 김수경 김태혁

저널정보: 한국자료분석학회 Journal of The Korean Data Analysis Society Journal of The Korean Data Analysis Society 제9권 제2호

발행연도: 2007.1

수록면: 769 - 781 (13page)

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본 연구는 1980년부터 2005년까지의 26년 동안에 연속적인 일별 자료를 갖는 13개국 주식시장지수를 대상으로, 시간속성요인(수익률 측정기간단위, 과거자료 시차길이)의 변화에 따라 시장지수간 정보흐름에 의미 있는 변화가 관찰되는지를 여부를 실증적으로 검증하였다. 즉, 정보흐름 검증결과의 시간의존성(properties of time dependency) 존재여부를 확인하였다. 관찰결과에 의하면, 정보흐름의 인과관계 검증모형에서 통계적으로 유의적인 정보흐름은 수익률 측정기간단위가 단기에서 장기로 변화함에 따라 급격히 감소하는 추세변화를 나타내었다. 더욱이 사용된 각국 시장지수 수익률자료에서 시간적 순서를 제거하였을 때에는 더 이상 의미 있는 정보흐름을 관찰 할 수 없었다. 이상의 검증결과를 통하여, 우리는 시장지수간 정보흐름은 시간속성요인의 변화에 의미 있는 영향을 받는다는 견고한 실증적 증거를 확인할 수 있었다.

#정보흐름의 시간속성 #Causality검증 #시장지수간 정보흐름. #Information Flow between Market Indices #Time properties #Causality Test.

참고문헌 (12)

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Aydi, O. F. / 1998 / Investment Implications of the Korean Financial Market Reform / International Review of Financial Analysis : 83 ~ 94

Granger, C. W. / 1969 / Investigating Causal Relations by Econometric Models and Cross-Spectral Models / Econometric : 24 ~ 36

Mantegna, R. N. / 1995 / Scaling Behaviour in the Dynamics of an Economic Index / Nature 376 : 46 ~ 49

Maslocv, S. / 2001 / Measures of Globalization based on Cross-correlation of World Financial Indices / Physica A : 397 ~ 406

Onnela, J. P. / 2003 / Dynamic Asset Trees and Black Monday / Physica A : 247 ~ 252

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