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논문 기본 정보

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저널정보
한국자료분석학회 Journal of The Korean Data Analysis Society Journal of The Korean Data Analysis Society 제12권 제1호
발행연도
2010.1
수록면
357 - 368 (12page)

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본 연구는 주식수익률 간 정보흐름의 검증결과에 영향을 미칠 수 있는 요인들 중에서, 금융시계열자료에서 확인된 시간종속성(time dependency property, Mantegna et al., 1995)이 정보흐름의 검증결과에 미치는 영향에 중점을 두었다. 검증방법은 Granger 인과관계모형의 통계적 접근법에 의하여 의미 있는 주식수익률 간 정보흐름을 시장 전체적 관점에서 접근하는 방법(Eom et al., 2008)을 이용하였다. 관찰결과의 견고성 및 일관성을 위하여, 아시아 8개국의 주식시장에서 거래되는 개별주식들을 이용하였다. 설정된 연구목적에 따라 관찰된 결과에 의하면, 아시아 8개국 주식시장의 자료에 관계없이, 금융시계열자료의 특징적인 시간종속성은 주식수익률 간 정보흐름의 검증결과에 의미 있는 영향을 미치는 중요한 요인임을 실증적으로 확인하였다. 흥미로운 점은 주식시장에서 거래되는 주식들 간의 상호작용에 의한 정보흐름에 있어서, 양방향의 상호 정보교환의 경우의 수보다는 일방향의 정보전달의 경우 수가 훨씬 많다는 것이다. 이러한 발견은 주식시장의 거래 주식들 간 상호작용 메커니즘을 이해함에 있어서, 유용한 정보적 가치를 갖는다고 본다.
#주식수익률 간 정보흐름 #시간종속성 #Granger 인관관계모형 #견고성검증 #Information flow between stock returns #Time dependency properties #Granger causality model #Robustness test

목차

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참고문헌 (14)

참고문헌 신청
Eom, C. / 2008 / Effects of Time Dependency and Efficiency on Information Flow in Financial Markets / Physica A 387 : 5219 ~ 5224 google schola Fama, E. F. / 1965 / The Behavior of Stock-Market Prices / Journal of Business 38 (1) : 34 ~ 105 google schola Fama, E. F. / 1970 / Efficient Capital Markets : A Review of Theory and Empirical Work / Journal of Finance 25 (2) : 383 ~ 417 google schola Ghashghaie, S. W. / 1996 / Turbulent Cascades in Foreign Exchange Markets / Nature 381 : 767 ~ 770 google schola Mandelbrot, B. / 1963 / The Variation of Certain Speculative Prices / Journal of Business 36 (4) : 394 ~ 419 google schola

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