상관성을 반영한 부도예측모형의 적합성검증

소선하; 이동희

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자료유형: 학술저널

저자정보: 소선하 이동희

저널정보: 한국자료분석학회 Journal of The Korean Data Analysis Society Journal of The Korean Data Analysis Society 제11권 제1호

발행연도: 2009.1

수록면: 327 - 338 (12page)

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미국의 서브프라임 모기지론에 의한 경기침체가 국내 경기에도 큰 영향을 미치고 있다. 기업들은 긴축재정을 원칙으로 하면서도 리스크관리에는 상대적으로 지원을 아끼지 않는다. 이럴 때일수록 기업의 특성을 반영한 정확한 모형구축과 효율적 운영 그리고 사후검증이 무엇보다도 절실히 필요하다. 본 연구에서는 신용평가모형의 적정성 여부를 살펴보는 적합성검증의 양적검증에서 모형의 예측력을 검증하는 방법 중 하나인 이항검정에 대해 살펴보았다. 바젤위원회에서는 이항검정을 위해 부도차주간 독립인 경우와 부도차주간 상관이 있는 경우로 나누어 검정방법을 제시하였는데 이 방법들은 부도차주수의 임계치가 지나치게 보수적으로 또는 관대하게 추정되는 단점을 가지고 있다. 이를 보완하기 위해 본 연구에서는 부도차주간 상관이항분포를 가정함으로써 기존 바젤위원회에서 제안하는 방법과 비교하고 보다 개선된 결과를 제시하였다. 또한 상관계수를 변화시켜가며 각 모형의 95%, 99% 신뢰상한값의 변화에 대해 살펴보았다.

#신용평가모형 적합성검증 #이항검정 #상관이항분포 #내부등급법. #Binomial test #Correlated Binomial distribution #Internal Ratings Based Approach #Risk model Validation.

참고문헌 (11)

참고문헌 신청

Basel Committee on Banking Supervision / 2005 / Studies on the validation of Internal Rating Systems: Revised version / Bank for International Settlements

Martin, C / 1985 / Gaussian Estimation for Correlated Binomial Data / Journal of Royal Statistical Society, Series B 47 (2) : 229 ~ 237

Merton, R. C / 1974 / On the Pricing of Corporate Debt: The Risk Structure of Interest Rates / Journal of Finance 29 (2) : 449 ~ 470

김기환 / 2007 / 중소기업 신용평가를 위한 MEU모형 적용연구 / Journal of The Korean Data Analysis Society 9 (6) : 2771 ~ 2782

김동완 / 2007 / 개인 신용대출에 대한 동적 신용평가 방법에 관한 연구 / Journal of The Korean Data Analysis Society 9 (6) : 2755 ~ 2769

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소선하

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