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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
저널정보
한국자료분석학회 Journal of The Korean Data Analysis Society Journal of The Korean Data Analysis Society 제17권 제3호
발행연도
2015.1
수록면
1,285 - 1,295 (11page)

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최근에 균형 패널회귀모형에서의 일반화 최대엔트로피 추정량이 Lee, Cheon(2014)에 의해 제안되었다. 하지만, 패널회귀모형을 다루는 대부분의 많은 연구들에서 사용되고 있는 자료는 대부분 불균형 자료를 고려하고 있다. 또한, 실제적으로 이러한 자료들은 완전한 자료라기보다는 자료의 생성과정에 제한이 주어지는 불완전한 상태(ill-posed)의 자료가 많다. 이러한 상황을 고려하지 않고 통계적인 추론을 하게 되면 결론이 안정적이지 못하거나 잘못된 결론이 도출될 수 있으므로 자료의 형태를 충분히 고려해야 한다. 이에 본 연구는 불완전한 상태의 자료가 불균형 일원 오차성분을 가지는 패널회귀모형에서 Lee, Cheon(2014)이 제안한 추정방법을 확장하여, 제한조건이 없는 이중 라그랑지 배수 방법을 이용한 이중 최대엔트로피형식으로 부터 일반화 최대엔트로피 추정량을 제안한다. 본 연구에서 제안한 추정량의 효율성을 보기 위해 Harrison Rubinfeld의 실 자료 분석을 통하여 MLE와 MINQUE 등과 비교하였다. 실 자료 분석 결과, 이중 일반화 최대엔트로피 추정량이 가장 안정적이고 효율적인 추정량임을 보여주었다.
#이중 일반화 최대엔트로피 #공선성 #불완전 상태 #패널자료 #Dual Generalized maximum entropy #Collinearity #Ill-posed problems #Panel data

목차

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참고문헌 (19)

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Baltagi, B. H. / 1994 / Incomplete panels : A comparative study of alternative estimators for the unbalanced one-way error component regression model / Journal of Econometric google schola Baltagi, B. H. / 2001 / Econometric analysis of panel data / John Wiley google schola Baltagi, B. H. / 2001 / The unbalanced nested error component regression model / Journal of Econometrics 101 : 357 ~ 381 google schola Baltagi, B. H. / 2002 / Simple LM tests for unbalanced nested error component regression model / Econometric Reviews 21 : 167 ~ 187 google schola Baltagi, B. H. / 2003 / Testing panel data regression model with spatial error correlation / Journal of Econometrics 117 : 123 ~ 150 google schola

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