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자료유형
학술저널
저자정보
저널정보
한국파생상품학회 선물연구 선물연구 제11권 제2호
발행연도
2003.1
수록면
4 - 102 (99page)

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본 연구는 주식시장의 예기치 못한 호악재에 대해 옵션시장에서의 내재변동성이 어떤 식으로 반응하는지를 알아보았다. 분석결과에 의하면 옵션시장의 초기에는 예기치 못한 악재가 주식시장에 도착할 경우 시장의 내재변동성이 증가하는 비대칭성을 보여주었다. 반면 옵션거래가 다소 활발했던 최근에는 악재에 의한 내재변동성의 비대칭적 반응이 사라졌다. 이는 옵션시장에 참여하고 있는 많은 시장참여자에게 흥미로운 시사점을 준다.또한 본 연구는 옵션시장에서의 거래활동(trading activity)이 내재변동성에 어떠한 영향을 미치는가를 추가적으로 살펴보았는데, 시장 초기에는 거래활동이 내재변동성에 영향을 미치지 못했으나, 옵션거래가 다소 활발했던 제2기간의 분석결과에 의하면, 시장에서의 거래활동이 활발할수록 내재변동성이 감소한다는 결과를 보였다. 추가적으로 본 연구에서는 옵션시장에서의 거래활동을 특성별로 분리해서 분석했는데, 거래활동의 추세에 해당하는 부분, 예측 가능한 거래활동 부분 그리고 예기치 못한 갑작스런 거래활동 변화부분 모두가 옵션시장의 변동성에 유의적인 음의 영향을 주었다.

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