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논문 기본 정보

자료유형
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저자정보
저널정보
한국파생상품학회 선물연구 선물연구 제12권 제1호
발행연도
2004.1
수록면
73 - 86 (14page)

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본 논문에서는 주가를 Geometric Levy process로 가정할 경우 Dupire (1994)의 framework하에서 local volatility surface를 구하였다. 기존의 diffusion과 jump-diffusion의 연구는 있었으나, Levy process의 경우는 아직 연구가 이루어지지 않는 상태로 본 연구는 Levy process에 대한 Kolmogorov forward equation을 상에서 adjoint operator를 이용하여 새롭게 정의하였고 이를 이용하여, local volatility surface를 구하였다. 또한 이를 stochastic time changed Levy process에 대해서도 시도하였다.
#Levy Process #Kolmogorov forward equation #volatility surface

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/ 1978 / Prices of State Contingent Claims Implicit in Options Prices Jourmal of Business : 621 ~ 651 google schola / 1979 / Functional Analysis in Modern Applied Mathematics google schola / 1994 / Pricing with a Smile google schola / 1999 / Levy Processes and Infinitely Divisible Distribution google schola / 2000 / Jump-Diffusion Process : Volatility Smile Fitting and Numerical Methods for Option Pricing 4 : 231 ~ 262 google schola

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