캐놀라 선물시장에서의 거래행위와 시장효율성

이상훈

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자료유형: 학술저널

저자정보: 이상훈 (경기연구원)

저널정보: 경기연구원 GRI 연구논총 GRI연구논총 제20권 제4호(통권 제68호)

발행연도: 2018.11

수록면: 153 - 172 (20page)

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본 연구의 목적은 캐놀라 선물시장 참여자들의 일일 거래행위에 행위 패턴의 존재여부를 분석하여 시장의 효율성을 판단하려 하였다. 시장에서 일정한 행위 패턴이 있을 경우 시장은 비효율적인 것으로 판단할 수 있으며 주요 연구 결과는 다음과 같다. 첫째, 캐놀라 선물시장에서 가격이 하락할 경우와 상승할 경우 거래행위에서 일정한 패턴이 존재한다. 둘째, 이러한 패턴은 계약월과 연도에 따라 95% 신뢰구간에서 서로 다르게 나타났다. 비모수 분석의 경우에도 계약월과 연도에 따라 모수분석의 경우와 같은 수준의 패턴을 보였다. 이러한 결과는 시장행위를 나타내는 일부 데이터에서 비정규분포의 가능성이 있지만 선물시장의 데이터가 전반적으로 정규분포의 형태를 이루고 있음을 뜻한다. 결론적으로, 본 연구결과는 선물시장에서의 가격 변동은 시장참여자들의 행위의 결과이고, 이러한 행위는 어느 정도 예측 가능하여 효율적인 예측시스템을 갖출 수 있음을 보였다.

#판별분석법 #선물시장 가격패턴 #시장효율성 #discriminant analysis #futures price pattern #market efficiency

참고문헌 (17)

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이상훈 / 2017 / 선물시장 거래자의 행동패턴과 시장효율성

Bessler / 1991 / Cointegration : some results on U. S. cattle prices / The Journal of Futures Market :461~471

Bosch / 2016 / Trading Activity and rate of Convergence in Commodity Futures Markets / The Journal of Futures Market :1~9

Chowdhury / 1991 / Futures market efficiency : evidence from cointegration tests / The Journal of Futures Market :577~589

Corazza / 1997 / Searching for fractal structure in agricultural futures markets / The Journal of Futures Market 17(4):433~473

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