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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
박노진 (단국대학교)
저널정보
한국데이터정보과학회 한국데이터정보과학회지 한국데이터정보과학회지 제29권 제4호
발행연도
2018.7
수록면
903 - 913 (11page)
DOI
10.7465/jkdi.2018.29.4.903

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소비자 동향 지수들을 독립변수로 하여 소비자 물가지수의 예측을 시도해 보았다. 예측 모델을 추정하는 과정에서 독립변수들이 너무 많아 모델을 구성하는 데 어려움이 있었다. 따라서 본 논문에서는 먼저 요인분석을 통해 소비자 동향지수들을 통합하고 통합지수들을 독립변수로 하여 시계열 인과모델을 추정한 후 예측을 시도하여 보았다. 본 사례에서는 소비자 동향과 관련된 지수들을 개별적으로 사용하는 경우에 그랜저 인과관계가 성립되지 않았으나 변수들을 통합하여 분석할 경우에는 그랜저 인과관계가 성립하였고 예측값 또한 소비자 물가지수에 대한 자기회귀이동평균 모형의 예측값보다 더 실제값과 유사한 예측값을 얻을 수 있었다.
#그랜저 인과모델 #벡터오차수정 모델 #벡터자기회귀 모델 #분산 분해 분석 #소비자 동향지수 #소비자 물가지수 #시계열 분석 #충격 반응 분석 #Customer price index #customer survey index #Granger causal model #impulse response analysis #variance decomposition #vector autoregressive model #vectorerror correction model

목차

요약
1. 서론
2. 시계열 인과모델
3. 데이터 분석
4. 결론
References
Abstract

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