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논문 기본 정보
- 자료유형
- 학술저널
- 저자정보
- 발행연도
- 2014.6
- 수록면
- 513 - 522 (10page)
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옵션가격의 결정에 있어서 실제 변동성은 사후에 알 수 있는 정보이므로 대용값으로 내재변동성을 가장 많이 사용하는데 본 연구에서는 동일한 기초자산을 가진 옵션의 잔존만기와 행사가격을 이용하여 내재변동성을 추정하고자 한다. KOSPI200 옵션 데이터와 서포트벡터회귀, 나무모형 및 회귀모형을 통해 모형의 설명력을 평균제곱근오차 (RMSE)와 평균절대오차 (MAE)를 사용하여 살펴보았다. 그 결과 서포트벡터회귀와 MART의 성능이 최소제곱회귀보다 우수한 것으로 나타났으며, 서포트벡터회귀와 MART의 성능은 거의 비슷하였다.
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참고문헌 (16)
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1. [학술지(정기간행물)] - Black, F. / 1973 / The pricing of options and corporate liabilities / Journal of Political Economy 81 : 637 ~ 659
2. [학술지(정기간행물)] - Duan, J. / 1995 / The GARCH option pricing model / Mathematical Finance 5 : 13 ~ 32
3. [인터넷자원] - Friedman, J. H. / / Stochastic gradient boosting
4. [학술지(정기간행물)] - Friedman J. H. / 2001 / Greedy function approximation : A gradient boosting machine / Annals of Statistics 29 : 1189 ~ 1232
5. [인터넷자원] - Friedman, J. H. / / Tutorial: Getting started with MART in R
2. [학술지(정기간행물)] - Duan, J. / 1995 / The GARCH option pricing model / Mathematical Finance 5 : 13 ~ 32
3. [인터넷자원] - Friedman, J. H. / / Stochastic gradient boosting
4. [학술지(정기간행물)] - Friedman J. H. / 2001 / Greedy function approximation : A gradient boosting machine / Annals of Statistics 29 : 1189 ~ 1232
5. [인터넷자원] - Friedman, J. H. / / Tutorial: Getting started with MART in R
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